Vorg
/ 2010-05-10 22:06
/
portfel
/
Tysiącznik na forum
szukam optymalnego
Uwaga - pułapka. :) Na rynku optymalizacja czegokolwiek w celu poprawienia wyników działa najczęściej tylko wstecz (im dokładniejsza, tym bardziej). Osobiście często sprawdzam różne zakresy parametrów w swoich systemach, ale bardziej w celu dostrzeżenia pewnych zależności, sprawdzenia wrażliwości strategii na zmiany parametrów, przetestowania jakiejś swojej teorii albo dla dokładniejszego zrozumienia zachowań systemu i tym samym cech danego rynku, niż odkrycia jakiegoś najlepszego ustawienia. Wiem z doświadczenia, że ciężko to zrozumieć komuś początkującemu - sam też wierzyłem w prostą optymalizację parametrów (mimo wielu ostrzeżeń chociażby z książek na ten temat), dopóki się na niej nie przejechałem.
W praktyce wady optymalizacji można wykazać testami na danych historycznych - weź jakiś system, przetestuj go na okresie np. trzech lat i wybierz najlepsze (optymalne) ustawienie parametrów, następnie powtórz test na kolejnym, kilkuletnim okresie - zobaczysz, że Twoje ustawienie już wcale nie jest najlepsze (nawet z grubsza - całe przedziały parametrów mogą wypadać znacznie lepiej lub gorzej niż w innym okresie).
stop losa, zakładając że wchodze na rynek losowo
Kiepskie założenie - stop powinien być dopasowany do danej strategii. Systemy oparte na różnych założeniach będą lepiej "współpracowały" z różnymi mechanizmami zamykania pozycji (choć pewne kwestie są uniwersalne). Można zrobić testy na losowej metodzie wchodzenia na rynek, ale moim zdaniem to za mało, żeby wyciągać jakieś precyzyjne wnioski.
koło 50pkt
Znacznie lepiej niż Twój poprzedni pomysł z dziesięcioma punktami. :)
między 0,6* ATR a pełnym dziennym ATR
Ale co zamierzasz z nim robić? Sztywny stop, kroczący, dynamiczny? Na jakim interwale?
Przedział jest dosyć wąski, jeżeli się sprawdza to nie optymalizowałbym już zbytnio mnożnika - tak jak pisałem, nie chodzi o to, żebyś testami znalazł "najlepszy" parametr bo i tak okaże się (po fakcie), że w przyszłości dużo lepiej sprawdziłoby się zupełnie inne ustawienie.
mógłbyś zrobić jakieś symulacje, co o tym myślisz?
Mogę puścić kilka testów, ale przemyśl najpierw to co napisałem.