ładnie
/ 89.228.21.* / 2010-02-24 10:39
2010-02-24 10:32:01 | 83.5.208.* | Obi-Wan Kenobi
Re: GPW: Banki czekają gorsze czasy [1]
Rośnie liczba banków z problemami w Stanach.
The FDIC released the Q4 Quarterly Banking Profile today. The FDIC listed 702 banks with
$403 billion in assets as “problem” banks in Q4, up from 552 banks with $346
billion in assets in Q3, and 252 and $159.4 billion in assets in Q4 2008.
Note: Not all problem banks will fail - and not all failures will be from the problem
bank list - but this shows the problem is significant and still growing.
The 702 problem banks reported at the end of Q4 is the highest since 1992.
The assets of problem banks are the highest since 1992.
The Deposit Insurance Fund (DIF) decreased by $12.6 billion during the fourth quarter to
a negative $20.9 billion (unaudited) primarily because of $17.8 billion in additional
provisions for bank failures. ... For the year, the fund balance shrank by $38.1 billion,
compared to a $35.1 billion decrease in 2008.
he DIF’s reserve ratio was negative 0.39 percent on December 31, 2009, down from
negative 0.16 percent on September 30, 2009, and 0.36 percent a year ago. The December
31, 2009, reserve ratio is the lowest reserve ratio for a combined bank and thrift
insurance fund on record.
Forty-five insured institutions with combined assets of $65.0 billion failed during the
fourth quarter of 2009, at an estimated cost of $10.2 billion. For all of 2009, 140
FDIC-insured institutions with assets of $169.7 billion failed, at an estimated cost of
$37.4 billion. This was the largest number of failures since 1990 when 168 institutions
with combined assets of $16.9 billion failed (excluding thrifts resolved by the RTC).
skomentuj zgłoś do usunięcia
2010-02-24 10:35:14 | 83.5.208.* | Obi-Wan Kenobi
Na razie fundusz FDIC nie jest bankrutem, bo pobrał od banków składki, jakie miały
płacić w przyszłych latach, ale ponieważ problem narasta, skąd weźmie kolejne?
skomentuj zgłoś do usunięcia
2010-02-24 10:23:36 | 83.5.208.* | Obi Wan-Kenobi
Re: GPW: Banki czekają gorsze czasy [0]
MICEX -1,44%.
skomentuj zgłoś do usunięcia
2010-02-24 10:17:42 | 80.48.115.* | swierzak450
Re: GPW: Banki czekają gorsze czasy [1]
Ken ale masz dziś eldorado :-)
skomentuj zgłoś do usunięcia
2010-02-24 10:27:58 | 83.5.208.* | Obi-Wan Kenobi
Poczekaj jeszcze trochę, nie wyskakuj przed orkiestrę...
skomentuj zgłoś do usunięcia
2010-02-24 10:16:59 | 79.184.74.* | yuio
Re: GPW: Banki czekają gorsze czasy [1]
Goldman Sachs wyemitował najwięcej toksycznych obligacji
Kiedy zespół kongresmenów przeprowadził w styczniu przesłuchanie dotyczące pomocy
udzielonej przez władze American International Group, najwięcej uwagi przyciągnęła
publiczna reprymenda pod adresem sekretarza skarbu Timothy’ego Geithnera.
Kongresmeni stwierdzili, że były szef nowojorskiego oddziału Fed kierował zakulisową
akcją ratowania firm z Wall Street oraz zacierania śladów. Geithner odparował, że podjął
prawidłowe kroki mające nie dopuścić do upadku systemu finansowego.
Potencjalnie ważniejsza sprawa przeszła bez większego echa. Darrell Issa, członek Izby
Reprezentantów z Kalifornii i najważniejszy republikanin w Komisji ds. Nadzoru i Reformy
Władzy Wykonawczej, umieścił w materiałach do dyskusji pięciostronicowy spis obligacji
hipotecznych, na które banki w rodzaju Goldman Sachs i Societe Generale wykupiły w firmie
AIG swapy kredytowe warte 62,1 mld dol.
Te właśnie transakcje doprowadziły ubezpieczyciela na skraj bankructwa i w końcu zostały
w pełni spłacone z pieniędzy podatnika. Nowojorski oddział Fed, który potajemnie
zorganizował pomoc, blokował publikację dokumentu przez ponad rok, nawet wtedy, gdy AIG
chciał go ujawnić.
Zdaniem Williama Cohana, byłego bankiera inwestycyjnego i autora książki „Domek z
kart” o upadku banku Bear Stearns, pokazuje to, jak rząd utrudnia właściwe
zrelacjonowanie i ocenę kryzysu finansowego. – Objęcie spisu tajemnicą to kolejny
przykład, że cała ta akcja ratunkowa została przeprowadzona ukradkowo – dodaje.
* Więcej z branży Finanase
Dokument upubliczniony przez Issę dotyczy sedna sporu wokół uratowania AIG we wrześniu
2008 r., bowiem wskazuje na konkretne papiery wartościowe zabezpieczone długiem, zwane
obligacjami CDO, ubezpieczone w tej firmie. Banki będące w posiadaniu swapów kredytowych
(to pewien rodzaj instrumentu pochodnego) zainkasowały sumę ubezpieczenia, podczas gdy
rating ubezpieczyciela się obniżył a wartość obligacji ostro spadła.
Opinia publiczna może po raz pierwszy przekonać się, jak kiepską inwestycją były
obligacje, na których straty przekraczały w pewnych przypadkach 75% ich wartości
nominalnej. Co gorsza, z dokumentu oraz danych Bloomberga wynika, że banki kupujące swapy
od AIG to przeważnie te same podmioty, które były emitentami CDO.
Banki powinny wyjaśnić, jak udało im się wykupić w AIG ochronę ubezpieczeniową obli