Vorg
/ 2010-04-17 09:29
/
portfel
/
Tysiącznik na forum
używasz systemu opartego na wybicu z progu zmienności
Widzę, że poczytałeś trochę. :) Jest to jeden z systemów, którymi gram - poświęciłem mu sporo czasu, lubię go ze względu na prostotę - szansa na jakiekolwiek przekombinowanie jest minimalna.
ala rejczak
Już pisałem kilka razy, że według mojego podejścia Rejczak to nie jest kompletny system, najwyżej generator sygnałów wejścia. Różnic jest sporo.
dobry w mocnych jednokierunkowych ruchach natomiast w trendzie bocznym to już chyba nie jest taki dobry
Ten system jest nastawiony na grę krótkoterminową (zresztą już pytałeś mnie o te sygnały - zauważyłeś chyba, że jest to perspektywa maksymalnie kilku dni) - w praktyce główny trend nie ma dla niego większego znaczenia (robiłem m.in. eksperymenty z filtrowaniem sygnałów na podstawie wskaźników trendu wyższego rzędu, ale efekty były niezadowalające). Nie trzyma otwartej pozycji przez cały czas, w przeciwieństwie do popularnych systemów z tej rodziny (testowałem wersje z odwracaniem pozycji, obsunięcia są zdecydowanie odpychające). Jasne, strategia wejścia na rynek opiera się na obserwacji, że wystarczająco silny ruch (mierzony właśnie na podstawie zmienności w danym okresie) będzie z większym prawdopodobieństwem kontynuowany niż przerwany - im silniejszy taki ruch, tym lepszy wynik. Oczywiście zdarzają się czasem i takie transakcje, w których sygnał jest odpalany "w punkt", po czym kurs zawraca. Jak każdy system, potrafi okresowo zachowywać się lepiej lub gorzej, ale związek z głównymi trendami jest w tym przypadku raczej niewielki.
jakie bierzesz ATR do tego systemu 1-godzinne, dzienne?
Zaczynasz wnikać w szczegóły techniczne. :) Powiem tyle, że najczęściej do generowania sygnałów wykorzystuję słupki dzienne, a końcowe testy systemu przeprowadzam na danych minutowych, a czasem nawet sekundowych (to zależy, jakie jest przeznaczenie systemu). Przetestowałem wiele różnych koncepcji (w tym sporo własnych pomysłów na obliczanie branej pod uwagę zmienności) i wniosek był taki, że im prościej, tym lepiej.
No i na koniec zwrócę uwagę na to, co już kilka razy powtarzałem - sygnały wejścia na rynek są moim zdaniem mniej istotne, niż mechanizm zamykania pozycji - powinieneś poświęcić mu tyle samo, jeśli nie więcej czasu. Jest to praca żmudna i czasochłonna (polega najczęściej na oddawaniu części zysków w zamian za niższe obsunięcia), ale nie sposób jej pominąć.