przecież ja nie jestem brydzia :-))

no właśnie, dzis juz jestes facetem :)))))))

no właśnie, dzis juz jestes facetem :)))))))

to bylo do niej
wiem jakie ma IP, bo jest w Dialogu
nawet IP nie jest potrzebne, jej/jego p************** texty szybko ją/jego obnażają

to jest pojeeeb jakiego świat nie widział, szybko można go/ją poznac

wazne zeby robic odwrotnie do tego co pisze i hajs w kieszeni murowany !!!!!!

wojna klonów

ano zdrowie
Do jutra...miesiąca...roku...itd
Pozdrawiam

2010-11-10 22:44:25 | 78.8.127.* | MILIONER Z ULICY
TU SE MOŻESZ POCZYTAĆ I SIĘ WYPAŁOWAĆ SWOIM ELIOTEM
------------------

to przeciez ty peeddofilu sie ty elliottem ostatnimi czasy podniecales sie
jaki ty kurrrwa jestes zalosny

5 lat na giełdzie i nic sie nie nauczyla
po ch... sie nią wogole zajmuje ?

z nudow ?

moze to jakas p**************** emerytka ?
albo zgrzybiały, smierdzący pedofil walący konia codziennie przy monitorze

TU SE MOŻESZ POCZYTAĆ I SIĘ WYPAŁOWAĆ SWOIM ELIOTEM

Srebrny przekręt wyszedł na jaw
Łukasz Wróbel
Puls Biznesu, pb.pl,10.11.2010 10:47
Czytaj komentarze (7)
Zobacz na forum ()
d0e4b09f-9cfb-4101-b93a-03385c849193
Według niektórych, metale szlachetne to jedyna „twarda waluta”. W 2010 r. na palcach jednej ręki można policzyć bardziej rentowne inwestycje niż srebro. Wzrost ceny srebra w dużej mierze wynika z ewakuacji dużych graczy, którzy przez długi czas sztucznie zaniżali ceny.

W środę 3 listopada 2010 r. do sądu w Nowym Jorku wpłynął pozew oskarżający banki JP Morgan Chase oraz HSBC o manipulowanie cenami srebra. Oskarżycielem jest kancelaria prawnicza Hagens Berman Sobol Shapiro reprezentująca indywidualnego inwestora z Seatlle. Dzień wcześniej podobny wniosek zarzucający tym bankom zaniżanie wartości srebra za pośrednictwem instrumentów pochodnych, także w imieniu inwestora indywidualnego, tym razem z Florydy, złożyli prawnicy z firmy Kaplan Fox & Kilsheimer. Wkrótce o sprawie powinno zrobić się głośno i można spodziewać się lawiny oskarżeń od osób, które poniosły straty na inwestycjach w srebro, ponieważ pod koniec października 2010 r. sprawą zajęła się Komisja Giełd Towarowych (CFTC, czyli Commodity Futures Trading Commission) stwierdzając, że ceny tego metalu szlachetnego podlegały nienaturalnej kontroli ze strony dużych instytucji finansowych prawdopodobnie działających w zmowie.

Duzi manipulatorzy

Rynek srebra jest stosunkowo płytkim rynkiem. W porównaniu z innymi surowcami i towarami notowanymi na giełdzie COMEX, liczba kontraktów terminowych i opcji na srebro zmieniających każdego dnia właścicieli była na tyle mała, że umożliwiła międzynarodowym
bankom zaniżanie cen. Według inwestorów oskarżających o zmowę JP Morgan Chase i HSBC odbywało się poprzez skoordynowane zalewanie rynku zleceniami sprzedaży w krótkim czasie. Przykładowo w sierpniu 2008 r. oba banki kontrolowały łącznie 85 proc. wszystkich krótkich pozycji w kontraktach na srebro otwartych przez inwestorów instytucjonalnych (dzięki tym instrumentom można zarabiać na spadkach cenach), co stanowiło jedną czwartą całego rynku (zsumowanych pozycji inwestorów indywidualnych, instytucjonalnych i firm zabezpieczających się przed ryzykiem cenowym w celach handlowych).

W marcu 2008 r. JP Morgan Chase wchłonął za symboliczną cenę upadły bank inwestycyjny Bear Stearns, który wówczas posiadał w swoim portfelu wielką krótką pozycję na rynku srebra. Według niektórych analityków była ona tak pokaźna, że Fed udzielił gwarancji i poręczeń przejmującemu bankowi, w dużej mierze po to, by uniknąć tzw. short squeeze, czyli wymuszonego zamykania pozycji na rynku srebra. Gdyby instytucja posiadająca pokaźną część wszystkich krótkich pozycji została zmuszona do odkupienia kontraktów na srebro, na co oczywiście nie miała wówczas pieniędzy
w związku ze stratami poniesionymi na instrumentach związanych z rynkiem nieruchomości, ceny srebra wystrzeliłyby w górę, a jeśli przypomnimy sobie, jak nerwowa sytuacja panowała wówczas na rynkach, panika prawdopodobnie przeniosłaby się rynek akcji i rynek walutowy. Po przejęciu Bear Stearns, które sfinalizowano dopiero w czerwcu 2008 r., bank JP Morgan Chase, wbrew pozorom, nie przystąpił do zmniejszania stawki w zakładzie o spadek cen srebra, lecz kontynuował akumulowanie krótkich pozycji w opcjach i kontraktach terminowych na ten metal.
Oskarżyciele twierdzą, że w okresie objętym śledztwem w sprawie manipulacji cenami srebra (od czerwca 2008 r. do marca 2010 r.), HSBC i JP Morgan Chase, posiadały powyżej 90 proc. wszystkich instrumentów pochodnych na metale szlachetne z wyłączeniem złota, a w pewnych momentach ich zaangażowanie sięgało 96 proc. Organ nadzorujący rynki towarowe w USA (CFTC) zaczął przyglądać się bliżej sprawie jesienią 2008 r., kiedy inwestorzy indywidualni składali pierwsze doniesienia o nieproporcjonalnie wielkich zleceniach sprzedaży pojawiających się na rynku z podejrzaną częstotliwością podczas rolowania wygasających serii opcji i kontraktów (odbywających się na giełdzie COMEX co miesiąc) oraz w czasie publikacji danych o bezrobociu w USA (w pierwszym tygodniu każdego miesiąca).

Pomocny informator

Informatorem Komisji jest m.in. były trader Goldman Sachs z 40-letnim doświadczeniem w obrocie instrumentami pochodnymi na rynku metali szlachetnych, który otrzymywał sygnały o planowanych skokach cen srebra od znajomych z JP Morgan systematycznie przechwalających się w prywatnych rozmowach olbrzymi zyskami. Schemat za każdym razem był podobny. Na płytkim rynku, gdzie pojedyncze transakcje opiewały na kilka do kilkanstu kontraktów, potężny bank wystawiał zlecenie sprzedaży np. na 1500 kontraktów (faktyczny przypadek z 26 stycznia 2010 r. opisany we wspomnianym wyżej pozwie złożonym przez prawników Kaplan Fox & Kilsheimer) . W efekcie cena srebra gwałtownie spadała przebijając oczywiste poziomy wsparcia, poniżej których inwestorzy indywidualni ustawiali wcześni

zlecenia
obronne (stop loss). W mgnieniu oka posiadacze długich pozycji tracili na pojedynczym kontrakcie tysiące dolarów (w przypadku z 26.01.2010 r. było to 2500 USD), a druga strona tyle samo zarabiała. Chyba oczywiste jest, że beneficjentem takich operacji byli gracze z ponad 90 proc. ekspozycją na spadki cen metali szlachetnych.
Przełomowym momentem w sprawie był email wysłany przez informatora do Komisji Giełd Towarowych 3 lutego 2010 r. Tym razem nie informował on przeszłych wydarzeniach, ale zapowiadał skoordynowane uderzenie, które miało nastąpić 5 lutego, kiedy o godz. 8.30 Departament Pracy miał opublikować najnowsze dane o stopie bezrobocia w USA. Informator opisał dokładnie dwa scenariusze:
• złe dane z rynku pracy - ceny złota i srebra powinny szybko wzrosnąć w reakcji na słabnącego dolara i niepokoje inwestorów o kondycję amerykańskiej gospodarki. Duzi gracze poczekają kilka minut na wzrost ceny srebra i wykorzystają wyższe poziomy do otwarcia tak wielkiej ilości krótkich pozycji, jaka będzie potrzebna do powstrzymania kupujących. Drobni inwestorzy, których stop loss’y prawdopodobnie zostały nagromadzone wokół okrągłego poziomu 15 USD za uncję, zostaną lawinowo “wyrzuceni z rynku”, po czym bank zamknie z zyskiem krótkie pozycje otwarte po wyższych cenach.
• dobre dane z rynku pracy - metale szlachetne powinny tanieć. Manipulatorzy nie będą czekać na wzrost cen i od razu przystąpią do otwierania dużych pozycji na spadek cen. W tym przypadku nie będzie konieczności likwidowania przeciwnych zleceń drobnych inwestorów i kluczowe poziomy wsparcia zostaną naruszone pod naturalną presją rynku.

Na załączonym wykresie widać, jak faktycznie zachowała się cena srebra tuż po publikacji danych z rynku pracy. Kluczowy poziom wsparcia zgodnie z zapowiedzią informatora został przebity, krótko po tym, jak duże zlecenia sprzedaży powstrzymały kupujących srebro, podczas gdy ceny złota w tym samym czasie szły w górę.

W marcu 2010 r. trader, który informował nadzorcę o manipulacji cenami srebra, najwidoczniej poczuł, że śledztwo nie postępuje w zadowalającym tempie i upublicznił w internecie treść korespondencji z Komisją Giełd Towarowych. Duzi gracze zaniepokojeni ujawnieniem przekrętu przystąpili do masowej likwidacji krótkich pozycji. Z raportów CFTC wynika, że banki komercyjne od marca do października 2010 r. do zmniejszyły posiadane krótkie pozycje netto w kontraktach na srebro o ponad 30 proc. Pod koniec października sprawę nagłośnił dziennik The Wall Street Journal, który powołując się na źródła zbliżone do organów prowadzących dochodzenie, zwrócił uwagę, iż czterech największych graczy, a wśród nich JP Morgan Chase i HSBC, posiadało 19 października zaledwie 24,3 proc. wszystkich krótkich pozycji netto na rynku srebra.

Podwójna księgowość funduszy

Inną anomalię na rynku srebra ujawniła w połowie 2009 r. firma Project Mayhem Research. Tym razem sprawa w większym stopniu dotyczyła przeciętnych osób, które o możliwości inwestowania w metal szlachetne za pomocą funduszy dowiedziały się z albo z reklam, albo od swoich doradców finansowych. Okazało się, że największy fundusz inwestujący w srebro iShares Silver Trust (symbol funduszu SLV często używany jest przez analityków zamiennie z ceną srebra), co ciekawe kontrolowany przez JP Morgan Chase, systematycznie wprowadzał w błąd inwestorów publikując nieprawdziwe informacje o posiadanych sztabkach. Specjaliści z Project Mayhem Research za pomocą specjalnego programu komputerowego przeanalizowali długie listy sztabek srebra według numerów seryjnych i wykryli, że aż 11,8 proc. spośród sztabek funduszu iShares Silver to duplikaty różnej kategorii. Sztabki z tymi samymi numerami pojawiały się dwukrotnie lub częściej na liście, co może świadczyć
, że fundusz w rzeczywistości posiada mniej metalu szlachetnego niż na papierze. Z owych 11,8 proc. sztabek przypuszczalnie nie wszystkie wychwycone przypadki to ewidentne dowody przestępstwa, ponieważ niektórzy producenci pod tym samym numerem seryjnym wypuszczają na rynek więcej niż jedną sztabkę, które następnie można identyfikować np. za pomocą różnicy wagi. Perfekcyjne wewnętrzne duplikaty, czyli identyczne pod względem wszystkich właściwości sztabki zaksięgowane więcej niż jeden raz stanowiły 0,0025 proc. wszystkich sztabek.

Zastanawiające praktyki stosowane przez fundusz SLV oraz inne notowane w Londynie fundusze ETF metali szlachetnych to:
• wewnętrzne duplikaty – sztabki srebra z identycznym numerem seryjnym występujące co najmniej dwukrotnie na liście sztabek funduszu,
• przybliżone wewnętrzne duplikaty – prawie jednakowe numery seryjne (np. AB1024 i 1024) przy identycznym producencie i wadze występujące co najmniej dwukrotnie na liście sztabek funduszu,
• perfekcyjne wewnętrzne duplikaty – identyczny numer seryjny, producent i waga występujące co najmniej dwukrotnie na liście sztabek funduszu,
• wagowe duplikaty – s

http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/98f3b38bd4dcfda9.html
Masz głąbie Elliotta . Ja wiedziałem jak pod to zagrać na kolejną fale wzrostową a ty pewnie wieściłeć 600 pkt na sp50 :-))))))))))))
Ale tu buraki pisuja szok :-)))))))))))))

Brydzia znamy sie jeszcze z poprzedniej hossy . Nie jestem filantropem. Chcesz sie sprawdzic to masz propozycje tam w dole. Chcesz udowodnić wyższość to proszę ...masz okazję

nie masz pojęcia o czym piszesz . Nie masz wiedzy a sie wypowiadasz ??

Może nie każdy zgadza się z tym, ale ocena dość trafna.

Nie ma racji ale nie bede tłumaczył.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/9b6ab47f5cf25895.html

Moge tak prognozowac
ale własnie ten sposób czytania rynku podpowie mi czy tak własnie jest..
Rozumiesz do czego zmierzam ??


czyli interpretacja jest wieloznaczna i w zalezności od tego co zrobi rynek możesz podpasowywać ją do teorii po fakcie, czyli to samospełniająca się przepowiednia bez precyzyjnej zdolności prognostycznej. Ot taka sztuka dla szuki

prechter przez 20 lat stosowania eliotta miał 95% ujemnej stopy wzrostu i nie jest znany nikt kto zrobił na niej fortunę, wielu eliottowców przeczy sobie wzajemnie w zależności od interpretacji, istna wieża babel, czy to wszsytko nie zniechęca cię do tego? bo mnie tak

pokaż grupę ludzi którzy przed faktem na elioccie zarobił fortunę i będzie po temacie :-))

ale po co? my przecież rozmawiamy o elioccie a nie o twoich transakcjach :-)) nie podałeś ani jedengo przykładu kogoś kto zrobił fortunę na tych fusach, tak myślałem, prechter miał w końcu mega wtopę na tych fistaszkach :-)) napisz na podstawie tego eliotta co stanie się z rynkiem przez miesiąc i wystarczy :-))

ujemnej stopy
wzrostu*


zwrotu

sorki ale wywalało i fragmenty powklejały sie 2 razy :(

I powiedzcie mi ludzie kochani , jak tu ma być ta korekta jak 95% ludzi siedzi na gotówce, przeklina hossę i łudzi się nadzieją że im się tanio akcje odda:)

Ludzie! Pomyślcie, KTO wam te tanie akcje ma oddać jak tłum bez akcji siedzi i tylko się do nich ślini. Łudzicie się że zagraniczne banki spekulacyjne oddadzą wam taniej niż same kupiły?:) Śmichy hihy:)
Miłego długiego weekendu

Ale w czasie dopiero jesteśmy w drugiej polowie 2005r. Fale eliota czy poziomy bonifaciego sprawdzają sie przy zmianach trendu i sa efektem odpowiedzi czasowej rynku co najmiej drugiego rzędu na impulsy lub skoki środowiska. W sumie sprawa sprowadza sie do zidentyfikowania stanu i znalezienia w przeszlosci podobnego celem podjęcia strategi. Ale to za malo. Dla zmnieszenia ryzyka. Trzeba znać sens fizyczny występujących zmian, a to wymaga wiedzy fundamentalnej, celem zweryfikowania modelu istniejacego. Niestety nowych impulsów i skokow nie da sie przewidzieć. Trzeba albo je samemu generować, albo kompensować pojawiające się. Jeśli rozbujamy łódkę na której płyniemy, to trzeba umiec pływać. :)

Nie ukrywam, że chciałem się trochę załapać na wzrosty powodowane przez pupilków dobrego wujka benka.

No tak, ale przyznam, że stop losy też przychodzą mi ciężko, bo to moje ciężko zarobione pieniądze i zawsze człowiek ma nadzieję, że jednak w pewnym momencie odrobi straty. Co innego gdybym zarządzał funduszem inwestycyjnym, to wtedy proszę bardzo, to przecież nie ja tracę. Najwyżej mniej zarobię na prowizjach.

ale co to jest 350 punktów w skali całego wzrostu jaki był dotąd i tego, który jeszcze będzie? Nic :-))

Wiesz dlaczego większość leszczy nie zarabia na giełdzie w dłuższym okresie? Między innymi dlatego, że tak właśnie myśli jak ty, próbuje ratować jakieś grosiny dla jakichś 350 punktów, a potem już tylko jest hazard pod tytułem łapanie górek i dołków. Bez sensu!!

A tymczasem co trzeba było zrobić aby zarobić fortunę na kghm? Kupić go gdzieś za 30 zeta i trzymać do teraz, jak jest po 135? Takie trudne? Przecież wystarczyło dosłownie n i c nie robić!!! Ale jednak jest to potwornie trudne dla niecierpliwych

na giełdzie jak to w życiu, sami niecierpliwi, to i zyski mizerne :-)))

Problem w tym, że nie ma metody na skuteczne przewidywanie ruchów rynku a ci co to praktykują na takich odskokach od boczniaka wtapiają więcej niż zarabiają. Nie wspomnę o wtopach na prowizjach, która jest stratą netto od zysku inwestora. Generalnie zawsze kończy się to tak, że sprzedaje się jak spadnie a potem odkupuje się drożej i wyżej niż się sprzedało. Wszystkie badania pokazują, że lepiej cały czas trzymać na takim powolnym rynku niż co chwila z niego wyskakiwać i wskakiwać z powrotem

jak to mawiają angole - simply it doesn't work

i b o n e k

Cenzura tu nieźle działa. Chciałem coś napisać ale system nie daje :)