Hades
/ 2009-07-20 17:41
/
Zamiast bajek: Misja specjalna, Sprawa dla reportera
Gruba ryba miała w piątek 35-40 proc. wszystkich pozycji na wrześniowych kontraktach na WIG20. Gdyby miała krótkie pozycje w byczy poniedziałek, mogłaby zbankrutować.
Jak wynika z danych udostępnianych przez GPW w piątek, na rynku kontraktów terminowych na WIG20 była jedna gruba ryba. Tego dnia miała 35-40 proc. wszystkich pozycji najbliższej serii wrześniowej. Wtedy tzw. LOP (czyli Liczba Otwartych Pozycji) wynosiła 87,5 tys. Tzw. „grubas” miał więc co najmniej 30 tys. kontraktów.
Pytanie, którą stronę obstawił duży inwestor. GPW nie chce publikować tego typu informacji. Pozostają więc tylko domysły. Z dużym prawdopodobieństwem można jednak stwierdzić, że chodzi o optymistę (czyli wystawcę długich pozycji). Gdyby było inaczej, przy poniedziałkowym wzrośnie WIG20 o 5 proc. inwestor-pesymista straciłyby niemal cały depozyt zabezpieczający - a więc wszystko, co wniósł do gry.
Policzmy, ile mógł w takim razie zarobić. Chodzi o przybliżony szacunek. W poniedziałek LOP nie zmniejszył się, więc zakładamy, że gruba ryba nie zmniejszyła zaangażowania. 30 tys. kontraktów pomnożony przez wzrost kursu kontraktu (około 100 pkt) i 10 zł (wartość 1 pkt) daje ... 30 mln zł. weekendowego zysku. Sporo. Zwłaszcza, że dodatkowy zysk mogły przynieść pozycje zajęte bezpośrednio na rynku akcji.
----------------
gruby trzasnął 30 mln na L w 1 weekend + kasa z akcji, które pompuje
banki w USA pokażą dzięki temu znów jakiś zysk ...