"największe obsunięcie kapitału na kontrakt: -28210 zł" przy b&h spowodowalo ze tak maly masz tu zysk
Tym razem nie jestem przekonany, czy prawidłowo rozumiesz pojęcia maksymalnego obsunięcia kapitału. Jest to wartość określająca największą stratę, jaka wystąpiła licząc od dowolnego szczytu na kapitale. Może podam uproszczoną formułę, bo jakoś ciężko mi to słowami napisać (przyjmuję, że obsunięcie jest wartością ujemną, różnie się spotyka):
Po każdej zamkniętej transakcji / po każdym rozliczeniu sesji:
największe obsunięcie = minimum ( dotychczasowe największe obsunięcie, obecny stan rachunku - dotychczasowy najwyższy bilans )
A zatem dzięki niemu wiemy, że wchodząc tą strategią na rynek w najgorszym możliwym momencie (w tym przypadku na szczycie poprzedniej hossy) ponieślibyśmy w pewnym momencie stratę -28210 zł na kontrakt. Odnosząc się do konkretnych danych - zaczynając używać "kupuj i trzymaj" w okolicach 4000 na FW20 mielibyśmy właśnie taką stratę w okolicach 1200.
Maksymalne obsunięcie nie wpływa na końcowy zysk, ale jest jednym ze sposobów określenia ryzyka strategii - mam nadzieję, że po tym wyjaśnieniu rozumiesz także trochę dokładniej o czym pisałem wczoraj używając sformułowania "ryzyko" - mówię o poście, który już zdążyłeś skwitować określeniem "słowa hasła bez głębszej treści".
Końcowy wynik "kupuj i trzymaj" jest taki, jaki jest - i wartość obsunięcia nie ma tu nic do rzeczy. Kurs instrumentu ostatecznie urósł w okresie testowym o jakieś 350 punktów, a po przeskokach i prowizjach związanych z rozliczaniem i przenoszeniem pozycji zostało tego zysku tyle, ile napisałem.
w metodzie b&h chodzi o to by miec poczatkowy i koncowy wynik i nieistotne jest co sie dzieje pomiedzy
Oczywiście. Ale Porównując zarówno końcowy zysk jak i ryzyko (w postaci maksymalnego obsunięcia) wniosek jest ten sam.
a jesli nie mozna tak przyjac bo nie oddaje realiow to po prostu nie ma sensu porownywac z b&h i trzeba dokonac porownania z inna metoda np losowym kupowaniu i sprzedawaniu kontraktu w ciagu ustalonego okresu
Nie rozumiem co masz na myśli pisząc "nie oddaje realiów" - wynik jest dokładnie taki, jaki osiągnąłbyś stosując tę metodę na kontraktach.
Jeśli uważasz, że nie ma sensu porównywać z "kup i trzymaj" to przykro mi, ale to Ty to zaproponowałeś. Zaprogramowałem, przetestowałem, opublikowałem wyniki - tyle mogłem zrobić ze swojej strony. Szkoda, że negujesz ten pomysł dopiero w momencie, kiedy przestał działać na Twoją korzyść.
Co do metody losowej - na życzenie bardzo chętnie przeprowadzę taki test.
1. za mala ilosc danych. 5 lat to malutko jesli przy 10 latach system daje porownywalne wyniki to dopiero bedziesz dla mnie wiarygodny. 7370% lepiej niz z b&h to wydaje sie za duzo.
Podkreślałem na tym forum wielokrotnie, że jestem zwolennikiem jak najdłuższych testów, a pięć lat danych uważam za absolutne minimum do przeprowadzenia jakichkolwiek rzetelnych testów na rynku (swoją drogą sam dwa dni temu wykazywałem brak reprezentatywności na próbie trzymiesięcznej).
Niestety z dłuższymi testami na FW20 pojawia się pewien trywialny problem - jest to dość młody rynek (chyba nawet nie ma w tym momencie pełnych 10 lat, jeżeli się nie mylę jest to odrobinę mniej). I nawet pomijając brak danych trzeba przyznać, że w pierwszych latach wyglądał zupełnie inaczej - patrząc chociażby na wielkość obrotów, zmienność czy LOP (a nawet porównując obecne zjawisko bazy do tamtego okresu). Z tego względu wyniki testów na tym okresie uważam osobiście za mało wiarygodne (dlatego cofam się tylko do roku 2005) - jestem niemal pewny, że dowolny system testowany na tym okresie (w tym ten, o którym rozmawiamy) da słabsze wyniki niż obecnie - można to porównać z próbą stosowania analizy technicznej do spółek, na których zawierana jest jedna transakcja na kilka dni. Nie mniej jednak myślę, że mimo słabszych efektów nadal powinien wypadać lepiej niż strategia "kupuj i trzymaj" - mogę to przetestować, kwestia ściągnięcia i obrobienia danych z tamtego okresu.
I na koniec jeszcze jedna kwestia. Jeżeli
akcje są dla Ciebie "środowiskiem naturalnym" tak jak dla mnie kontrakty, to tak jak pisałem - mogę się dostosować. Możemy zamiast mojej strategii (która zarówno dla Ciebie jak i pozostałych czytelników, z małymi wyjątkami, jest czarną skrzynką) czepić się czegoś innego, powszechnie znanego, o otwartej zasadzie działania.