Forum Forum inwestycyjneWydarzenia

GPW: Sytuacja za Oceanem sprzyja naszym graczom

GPW: Sytuacja za Oceanem sprzyja naszym graczom

Wyświetlaj:
r nie logo / 94.254.232.* / 2010-07-24 20:37
http://fakty.interia.pl/swiat/news/15-zabitych-na-love-parade-ludzie-nic-nie-wiedza,1510417

tak sie koncza imprezy zboczencow.
Opty/real / 211.138.124.* / 2010-07-24 19:25
Chcesz byc geniuszem kontraktow ??? Kontrakt na indeks wydaje Ci sie taki prosty ze nie warto sobie glowy lamac ?? Dyskutujesz i dyskutujesz ,wymieniasz poglady i wiesz juz wszystko.Ale czy na pewno???
Moze najpierw postarsz sie doczytac do konca to ,zanim zrobisz realny ruch ?!
Przeczytac i z kalkulatorem w rece zrozumiec.Nie wychodzi ????zapomnij o kontraktach i ciesz sie ,ze nie dolaczyles do 95 % przegranych.

http://bossa.pl/index.jsp?layout=2&page=0&news_cat_id=228

/
Opty/real / 211.138.124.* / 2010-07-24 19:30
Doczytales jakims cudem do konca i nawet rozumiesz ,co napisali i zapaliles swieczke Opatrznosci w podziece,ze ustrzegla Cie przed tym paskudztwem,ale przeciez nie jestes glupi,dasz rade z tymi latwiejszymi,na sam indeks.
A kto mowi ze jestes glupi,Raf tez nie jest ,ale zanim znowu zrobisz glupstwo,poczytaj dla odprezenia teraz to

http://bossa.pl/index.jsp?layout=2&page=0&news_cat_id=225
raf5 / 109.243.63.* / 2010-07-24 19:40
a co na to wszystko papuga???
Vorg / 2010-07-24 18:23 / portfel / Tysiącznik na forum
Ja pitolę, ale się rozpisałem.... :))) Jeszcze chwilę.
Vorg / 2010-07-24 18:51 / portfel / Tysiącznik na forum
Widzę, że pojawiło się kilka ciekawych kwestii.

1 kontrakt to jest obecnie depozyt rzędu 1700zł można założyć nawet 3000zł!

I oznacza to że z tych 3tysi Vorg po 5 latach zrobił ponad 90tysi!!

Depozyt tak, ale jak już pisałem trzeba przewidzieć sporą rezerwę na każdy kontrakt. I jak pisałem skłaniałbym się w przypadku tego systemu do kwoty 8-10 tysięcy na pojedynczy kontrakt (pomijam kwestię zmiany wielkości pozycji w trakcie gry).

o genialnym systemie ktory faktycznie tak zarabia nigdy nie uslyszysz w swoim zyciu bo nikt by sie nie chwalil a vorg zamiast siedziec na forum planowalby wyjazd na wyspy kanary

Nie rozumiem skąd pomysł, że tak zarabiający system jest w jakiś sposób "genialny". Prawdę mówiąc dla mnie osobiście jest raczej przeciętny - po pierwsze zbudowałem go tylko i wyłącznie do celów naszego forumowego "wyścigu" na systemy (przy czym założyłem i od razu to zaznaczyłem, że nie będzie to wcale system najwyższych lotów, ponieważ uznałem, że nie ma takiej potrzeby - Rafek wie o czym piszę). Po drugie zastosowałem w nim między innymi technikę, do której nie mam osobiście zaufania (przynajmniej na razie, dopiero ją obserwuję) - system potrafi generować sygnały w sposób, który osobiście mi nie odpowiada. Pisałem o jakiś czas temu w portfelu. Po trzecie - od początku zaznaczałem, że nie zamierzam grać tym systemem w rzeczywistości, ponieważ zwyczajnie mam już inną strategię, do której jestem przyzwyczajony i do której mam spore zaufanie (żeby zaraz ktoś nie wysnuł kolejnego wniosku, że strategia powstała jedynie dla zapewnienia poczucia bezpieczeństwa - tak, mam na niej zyski). Po czwarte - system jest oparty na interwale dziennym, co daje mu dość wąskie spojrzenie na sytuację rynkową, a jednym z jego podstawowych założeń jest wygenerowanie poziomów wszystkich zleceń w momencie otwarcia sesji - tak, aby nie trzeba było cały dzień ślęczeć nad notowaniami. Jest to ograniczenie wprowadzone ze względu na własną wygodę, które na swój sposób ogranicza możliwości systemu.

Nie zamierzam się tu chwalić innymi swoimi pomysłami - proponuję poszukać nieco w Sieci, bez problemu można znaleźć publicznie dostępne systemy transakcyjne, z których wiele daje efekty lepsze od zaprezentowanego tutaj. Zresztą to, że w ogóle o nim rozmawiamy wynika z tego, że źle zrozumiałem K W A R K a piszącego o "mojej strategii" - w żadnym wypadku nie zamierzam się tutaj - jak to nazywasz - chwalić swoimi wynikami, a tematem dyskusji w dalszym ciągu jest kwestia tego, czy w ogóle istnieją zarabiające systemy transakcyjne.

Jeżeli chodzi o twierdzenie, że o zarabiającym systemie nigdy się nie usłyszy, bo nikt się czymś takim nie chwali - ponownie odsyłam do Internetu, mogę też polecić kilka książek. To, że Ty byś swojego odkrycia nikomu nie ujawnił jeszcze nie oznacza, że wszyscy myślą w identyczny sposób. W moim przypadku nie ma to nic wspólnego z chwaleniem (chociaż faktem jest, że nie zamierzam publikować algorytmu).

A na temat moich sposobów spędzania wolnego czasu raczej nie wiesz zbyt wiele, więc wyciąganie wniosków proponuję zachować dla siebie. :) Jeżeli chodzi o forum - cóż, może nie jest to najlepsze miejsce do pogłębiania swojej wiedzy, ale choćby z takich dyskusji zawsze można coś wynieść. A ja nigdy nie twierdziłem, że wiem już na temat rynku wszystko - wręcz przeciwnie.

W zyciu nie slyszalem o kims,kto by cwiczyl 1 (slownie jeden ) kontrakt przez 5 (slownie 5 ) lat !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Co tu wiecej dodac.To sa opowiesci dziwnej tresci.

Obawiam się, że zupełnie nie zrozumiałeś tematu. Kwestia grania jednym kontraktem przez pięć lat dotyczyła przeprowadzonego przeze mnie komputerowego testu (w celu sprawdzenia przydatności strategii), a nie rzeczywistej gry. Nikt tu nie grał jednym kontraktem przez pięć lat, proponuję ponownie przeczytać wątek.

No dobra, tyle poza tematem, wracamy do sedna dyskusji.

jesli znowu cos zle mysle to popraw

Prawdę mówiąc zastanawiam się, od czego zacząć - w jednym zdaniu zawarłeś przynajmniej dwa błędy.

trzeba przyjac ze nie ma zadnego czyszczenia rachunku przy obsunieciu kapitalu

Zupełnie nie rozumiem co masz na myśli, poważnie. Kontrakty terminowe to nie akcje - to nie jest coś co kupujesz i możesz sobie trzymać przez dwadzieścia lat mimo spadku kursu o 99%. Każdego dnia po sesji realna gotówka jest przelewana między kontem Twoim a osoby po drugiej stronie. Jeżeli zaczynamy grać strategią "kupuj i trzymaj" przyjmując 8-10 tysięcy na jeden kontrakt, a test wykazuje, że na tym okresie najniższym bilansem było -9 tysięcy (na kontrakt), to jest to równoważne z wyczyszczeniem rachunku - w obu przypadkach makler zamknąłby w pewnym momencie naszą pozycję ze względu na wyczerpanie depozytu i zostalibyśmy z resztką gotówki, która nie dawałaby możliwości dalszej gry.

"największe obsunięcie kapitału na kontrakt: -28210 zł" przy b&h spowodowalo ze tak maly masz tu zysk
Siodmy krasnoludek ,Krolewna poszla balangowac / 119.62.128.* / 2010-07-24 19:15

W zyciu nie slyszalem o kims,kto by cwiczyl 1 (slownie jeden ) kontrakt przez 5
(slownie 5 ) lat !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Co tu wiecej dodac.To sa opowiesci dziwnej tresci.

To akurat bylo do komentarza Rafcia ! Tym bardziej ze jak sam piszesz nieco dalej

. Kontrakty terminowe to nie akcje -
to nie jest coś co kupujesz i możesz sobie trzymać przez dwadzieścia lat

Natomiast teraz juz do wpisu powyzej :

Po drugie
zastosowałem w nim między innymi technikę, do której nie mam osobiście zaufania

Ten fragment i nieco wiecej obok jest ,delikatnie mowiac b...bez sensu.Po co robic i zajmowac sie czyms ,do czego nie ma sie zaufania.
Robisz program i albo dziala jak trzeba ,albo idzie do zsypu.A Ty demonstrujesz i zachwalasz go ludziom,zeby nastepnie stwierdzic,ze jest do niczego.
A zreszta szkoda gadac,kazdy robi co mu pasuje ,w koncu to jego pieniadze )
Vorg / 2010-07-24 19:29 / portfel / Tysiącznik na forum

To akurat bylo do komentarza Rafcia !

W takim razie przepraszam, źle Cię zrozumiałem. :)

Robisz program i albo dziala jak trzeba ,albo idzie do zsypu.A Ty demonstrujesz i zachwalasz go ludziom,zeby nastepnie stwierdzic,ze jest do niczego.

No wybacz, ale tutaj to mnie kompletnie nie zrozumiałeś. Po pierwsze nikomu nie zachwalałem tego systemu - od początku pisałem, że postał wyłącznie w celach konkursowych (a dzisiaj napisałem to już chyba ze trzy razy...). "Demonstracja" również ogranicza się jedynie do konkursu i dzisiejszej dyskusji, przy czym to drugie tylko i wyłącznie dlatego, że nie do końca zrozumieliśmy się z K W A R K-iem. I nigdzie nie stwierdziłem, że jest do niczego.

Ten fragment i nieco wiecej obok jest ,delikatnie mowiac b...bez sensu.Po co robic i zajmowac sie czyms ,do czego nie ma sie zaufania.

Gdybyś całe życie grał z trendem, a potem nagle wziął się za strategie grające przeciwko trendowi - miałbyś do nich od pierwszej chwili zaufanie? Oczywiście, że nie. Czy to oznacza, że te strategie są bezwartościowe? Również nie. W mojej sytuacji jest podobnie (chociaż nie chodzi tutaj o trend) - upchnąłem w ten system coś, co jest dla mnie zupełnie nowe, ale to nie oznacza, że jest do bani.
Szosty krasnoludek na zastepstwie,siodmy poszedl sie lajdacz / 119.167.219.* / 2010-07-24 19:35
Nie rozumiem fragmentu o braku zaufania.
Albo jestes pewien,ze zalozenia sa dobre i ze program dziala,albo nie,ale wtedy zmieniasz zalozenia.
Nie piszesz o modyfikacjach,tylko o obserwowaniu a to nie to samo.
Zreszta przepraszam,ze sie wlaczylem do nie swojej dyskusji,zainicjowal to wpis Rafa,ktory jak mi sie wydaje powiekszyl niestety grono "trafionych".
Czego Tobie absolutnie nie zycze.
I juz sie nie wtracam
Vorg / 2010-07-24 20:12 / portfel / Tysiącznik na forum

I juz sie nie wtracam

Ależ o czym Ty mówisz, dyskusja jest otwarta, a każde zdanie mile widziane, przynajmniej dla mnie. :)

Albo jestes pewien,ze zalozenia sa dobre i ze program dziala,albo nie,ale wtedy zmieniasz zalozenia.

Mała uwaga - system to wcale nie musi być "program". Sporą część moich metod można realizować przy użyciu kartki papieru i kalkulatora, a niektóre nawet obliczając poziomy w pamięci.

Rozumiem co masz na myśli, ale to nie jest tylko kwestia bycia przekonanym co do założeń (te uważam za prawidłowe). Zresztą niemal każda książka na temat systemów mówi, że kwestia psychologicznego dopasowania systemu do użytkownika jest bardzo istotna - i sam się pod tym podpisuję. Być może w moim przypadku poczucie dyskomfortu wynika po prostu z nieco innych nawyków, jakich do tej pory nabrałem.
Vorg / 2010-07-24 18:55 / portfel / Tysiącznik na forum

"największe obsunięcie kapitału na kontrakt: -28210 zł" przy b&h spowodowalo ze tak maly masz tu zysk

Tym razem nie jestem przekonany, czy prawidłowo rozumiesz pojęcia maksymalnego obsunięcia kapitału. Jest to wartość określająca największą stratę, jaka wystąpiła licząc od dowolnego szczytu na kapitale. Może podam uproszczoną formułę, bo jakoś ciężko mi to słowami napisać (przyjmuję, że obsunięcie jest wartością ujemną, różnie się spotyka):

Po każdej zamkniętej transakcji / po każdym rozliczeniu sesji:
największe obsunięcie = minimum ( dotychczasowe największe obsunięcie, obecny stan rachunku - dotychczasowy najwyższy bilans )

A zatem dzięki niemu wiemy, że wchodząc tą strategią na rynek w najgorszym możliwym momencie (w tym przypadku na szczycie poprzedniej hossy) ponieślibyśmy w pewnym momencie stratę -28210 zł na kontrakt. Odnosząc się do konkretnych danych - zaczynając używać "kupuj i trzymaj" w okolicach 4000 na FW20 mielibyśmy właśnie taką stratę w okolicach 1200.

Maksymalne obsunięcie nie wpływa na końcowy zysk, ale jest jednym ze sposobów określenia ryzyka strategii - mam nadzieję, że po tym wyjaśnieniu rozumiesz także trochę dokładniej o czym pisałem wczoraj używając sformułowania "ryzyko" - mówię o poście, który już zdążyłeś skwitować określeniem "słowa hasła bez głębszej treści".

Końcowy wynik "kupuj i trzymaj" jest taki, jaki jest - i wartość obsunięcia nie ma tu nic do rzeczy. Kurs instrumentu ostatecznie urósł w okresie testowym o jakieś 350 punktów, a po przeskokach i prowizjach związanych z rozliczaniem i przenoszeniem pozycji zostało tego zysku tyle, ile napisałem.

w metodzie b&h chodzi o to by miec poczatkowy i koncowy wynik i nieistotne jest co sie dzieje pomiedzy

Oczywiście. Ale Porównując zarówno końcowy zysk jak i ryzyko (w postaci maksymalnego obsunięcia) wniosek jest ten sam.

a jesli nie mozna tak przyjac bo nie oddaje realiow to po prostu nie ma sensu porownywac z b&h i trzeba dokonac porownania z inna metoda np losowym kupowaniu i sprzedawaniu kontraktu w ciagu ustalonego okresu

Nie rozumiem co masz na myśli pisząc "nie oddaje realiów" - wynik jest dokładnie taki, jaki osiągnąłbyś stosując tę metodę na kontraktach.

Jeśli uważasz, że nie ma sensu porównywać z "kup i trzymaj" to przykro mi, ale to Ty to zaproponowałeś. Zaprogramowałem, przetestowałem, opublikowałem wyniki - tyle mogłem zrobić ze swojej strony. Szkoda, że negujesz ten pomysł dopiero w momencie, kiedy przestał działać na Twoją korzyść.

Co do metody losowej - na życzenie bardzo chętnie przeprowadzę taki test.

1. za mala ilosc danych. 5 lat to malutko jesli przy 10 latach system daje porownywalne wyniki to dopiero bedziesz dla mnie wiarygodny. 7370% lepiej niz z b&h to wydaje sie za duzo.

Podkreślałem na tym forum wielokrotnie, że jestem zwolennikiem jak najdłuższych testów, a pięć lat danych uważam za absolutne minimum do przeprowadzenia jakichkolwiek rzetelnych testów na rynku (swoją drogą sam dwa dni temu wykazywałem brak reprezentatywności na próbie trzymiesięcznej).

Niestety z dłuższymi testami na FW20 pojawia się pewien trywialny problem - jest to dość młody rynek (chyba nawet nie ma w tym momencie pełnych 10 lat, jeżeli się nie mylę jest to odrobinę mniej). I nawet pomijając brak danych trzeba przyznać, że w pierwszych latach wyglądał zupełnie inaczej - patrząc chociażby na wielkość obrotów, zmienność czy LOP (a nawet porównując obecne zjawisko bazy do tamtego okresu). Z tego względu wyniki testów na tym okresie uważam osobiście za mało wiarygodne (dlatego cofam się tylko do roku 2005) - jestem niemal pewny, że dowolny system testowany na tym okresie (w tym ten, o którym rozmawiamy) da słabsze wyniki niż obecnie - można to porównać z próbą stosowania analizy technicznej do spółek, na których zawierana jest jedna transakcja na kilka dni. Nie mniej jednak myślę, że mimo słabszych efektów nadal powinien wypadać lepiej niż strategia "kupuj i trzymaj" - mogę to przetestować, kwestia ściągnięcia i obrobienia danych z tamtego okresu.

I na koniec jeszcze jedna kwestia. Jeżeli akcje są dla Ciebie "środowiskiem naturalnym" tak jak dla mnie kontrakty, to tak jak pisałem - mogę się dostosować. Możemy zamiast mojej strategii (która zarówno dla Ciebie jak i pozostałych czytelników, z małymi wyjątkami, jest czarną skrzynką) czepić się czegoś innego, powszechnie znanego, o otwartej zasadzie działania.
K W A R K / 204.8.156.* / 2010-07-24 19:24
ufffff

po pierwsze specjalnie dla ciebie podszkole sie w kontraktach w tym o systemach trans na kontraktach

po drugie prosilbym abys przetestowal system przynajmniej z 7 lat wstecz

po trzecie metoda losowych transakcji na roznych poziomach bedzie najwiekszym testem dla twojego systemu

po czwarte nie ma zadnych dowodow i solidnych argumentow zeby at dzialala przy duzych obrotach a juz przy malych nie i podobnie z lopem i zmiennoscia. to jedynie intuicyjno-heurystyczne myslenie sklania do takiej tezy

po piate nie pojmuje twojego sposobu myslenia w ostatnim akapicie. mowisz tak jakby systemy wybieralo sie tak jak proszek do prania. a wydaje mi sie ze jednak szuka jednego najlepszego i tylko nim sie zajac

po szoste swiadomoscia mozna zmienic swiat i siebie. czlowiek swiadomoscia zmienil nature. taka swiadomoscia mozna zmienic "wzory rynkowe". zaden system nie wytrzyma pod naporem wykorzystania swiadomosci i sie zawali. to jest moze nie czysta logika ale jednak pewna indukcja i analogia do swiata ktora przyjmuje za prawde i dlatego uwazam ze zaden system nie pokonuje rynku jesli jest powszechnie znany co dosc jasno prowadzi do wniosku ze w ogolnosci nie istnieje system pokonujacy rynek
Vorg / 2010-07-24 20:05 / portfel / Tysiącznik na forum

ufffff

Za długie? Sorry. :)

po drugie prosilbym abys przetestowal system przynajmniej z 7 lat wstecz

W porządku.

po trzecie metoda losowych transakcji na roznych poziomach bedzie najwiekszym
testem dla twojego systemu

Nie sądzę. Prawdę mówiąc spodziewam się po niej wyniku wyraźnie gorszego niż nawet w przypadku "kup i trzymaj". Jeżeli masz jakiś konkretny pomysł na test tego typu to słucham, jeszcze nie zacząłem tego pisać.

po czwarte nie ma zadnych dowodow i solidnych argumentow zeby at dzialala przy duzych obrotach a juz przy malych nie i podobnie z lopem i zmiennoscia.

Pisząc o AT miałem na myśli te fajniejsze spółki, gdzie jednym zleceniem można zmienić kurs o dość dużą wartość. :) Ale było to faktycznie średnie porównanie. Przy czym nie chodziło mi tu skuteczność samej szeroko rozumianej AT.

nie pojmuje twojego sposobu myslenia w ostatnim akapicie. mowisz tak jakby systemy wybieralo sie tak jak proszek do prania. a wydaje mi sie ze jednak szuka jednego najlepszego i tylko nim sie zajac

Rzecz w tym, że zarabiających koncepcji jest właśnie całkiem sporo. Nie zamierzam tutaj pisać ile różnych koncepcji zaprogramowałem i przetestowałem, bo znów będzie to odebrane jako "chwalenie się" czy coś w tym stylu, ale gwarantuję, że nie jest tak, że działają tylko jakieś super kosmiczne metody. Wbrew pozorom najlepsze wyniki dają banały.

po szoste swiadomoscia mozna zmienic swiat i siebie.

Proponuję kwestie światopoglądowe (szczególnie te nie do udowodnienia) pozostawić poza tematem tej dyskusji.

uwazam ze zaden system nie pokonuje rynku jesli jest powszechnie znany

Z tego co wiem choćby znany wszystkim Rejczak od dłuższego czasu całkiem nieźle sobie radzi (sam kiedyś to programowałem i testowałem, nie znam wyników z ostatniego okresu).
K W A R K / 173.244.197.* / 2010-07-24 20:24

Z tego co wiem choćby znany wszystkim Rejczak od dłuższego czasu całkiem
nieźle sobie radzi

jasne juz w to wierze. gdzies czytalem ze skutecznosc przecietna i mniejsza niz 50%. czyli malpa jest lepsza. nie rozumiem jak strategia majaca skutecznosc mniej niz 50% ma byc zyskowna bardziej niz losowa metoda
K W A R K / 173.244.197.* / 2010-07-24 20:26
chodzilo mi o trafnosc mnijesza niz 50%
Vorg / 2010-07-24 20:35 / portfel / Tysiącznik na forum

jasne juz w to wierze

Ależ to nie jest kwestia wiary - w Sieci możesz znaleźć listy wszystkich wygenerowanych przez ten system sygnałów od początku jego działania, a także stosowaną w nim formułę obliczania poziomów. Wystarczy sięgnąć.

nie rozumiem jak strategia majaca skutecznosc mniej niz 50% ma byc zyskowna bardziej niz losowa metoda

To dziwne, bo sądziłem, że jako osoba podpierająca się w wielu kwestiach statystyką zauważysz to na pierwszy rzut oka. Oprócz procentowej ilości zyskownych transakcji w analizie systemu istotny jest tak zwany "profit factor", czyli stosunek średniego zysku do średniej straty. Co z tego, że wygrywasz jedynie w dwóch przypadkach na pięć, jeżeli te dwie wygrane transakcje pokrywają z nawiązką straty z pozostałych trzech?
K W A R K / 85.17.254.* / 2010-07-24 20:51

Oprócz
procentowej ilości zyskownych transakcji w analizie systemu
istotny jest tak zwany "profit factor", czyli stosunek średniego
zysku do średniej straty. Co z tego, że wygrywasz jedynie w dwóch
przypadkach na pięć, jeżeli te dwie wygrane transakcje pokrywają z
nawiązką straty z pozostałych trzech?

powiedzialem to specjalnie zeby zobaczyc co powiesz. i powiedziales to czego sie spodziewalem. wy traderzy uzywacie tych swoich haselek ktore my statystycy nazywamy po prostu pradopodobienstwem lub wartosciowa oczekiwana. dlaczego nie powiesz ze wartosc oczekiwana jest wyzsza od zera pomimo slabszego prawdopoodobienstwa? otoz wyobraz ja bede precyzyjny i zaczne uzywac konkretnych pojec. ty mowisz o wartosci oczekiwanej i niczym innym. mozna latwo udowodnic ze jesli wartosc oczekiwana jest dodatnia to wyraza ona sile trendu. wynika z tego ze po prostu wchodzisz w trend. cos tak oczywistego ale ubranego przez traderow w inne slowa. natomiast na badanie trendu sa scisle narzedzia matematyczno-statystyczno-ekonometryczne. wynika bowiem z tego ze wystarczy odkryc trend (krotko czy dlugoterminowy) i system zacznie zarabiac. oczywiscie nie zawsze powstanie trend a system moze "zakoczyc" jednakze bedzie to wynik tylko i wylacznie przypadku gdyz jesli system dziala konsekwentnie a opiera sie jak wykazalem o wartosc oczekiwana to opiera sie zawsze o trend
Vorg / 2010-07-24 21:08 / portfel / Tysiącznik na forum

powiedzialem to specjalnie zeby zobaczyc co powiesz

:)

dlaczego nie powiesz ze wartosc oczekiwana jest wyzsza od zera pomimo slabszego prawdopoodobienstwa?

Moje słowa oznaczają dokładnie to samo, kwestia innych pojęć.

ty mowisz o wartosci oczekiwanej i niczym innym

Dokładnie. Nie rozumiem, w czym problem. Są to pojęcia używane na tyle często w publikacjach związanych z giełdą, że można się do nich przyzwyczaić. Wyrażają dokładnie tę samą kwestię w nieco inny sposób - skoro się rozumiemy jest to chyba sprawa pomijalna. W sumie nie rozumiem, po co dla takiej kwestii zastawiać "pułapkę" w postaci błędnego stwierdzenia. :)

Ciąg dalszy Twojej wypowiedzi jest nieco poplątany i nie do końca rozumiem Twoją intencję.

mozna latwo udowodnic ze jesli wartosc oczekiwana jest dodatnia to wyraza ona sile trendu

No to może udowodnij, bo ciekaw jestem co masz na myśli.

wynika bowiem z tego ze wystarczy odkryc trend (krotko czy dlugoterminowy) i system zacznie zarabiac

No to w końcu wierzysz w te zarabiające systemy czy nie? :) Bo zaczynam się zastanawiać czy nie zbaczamy z tematu dyskusji.
K W A R K / 80.62.217.* / 2010-07-24 21:45

Ciąg dalszy Twojej wypowiedzi jest nieco poplątany i nie do
końca rozumiem Twoją intencję.

z kolejnych wartosci zyskow i strat danej strategii mozna utworzyc trend czasowy. jesli jest dodatni to znaczy ze wartosc oczekiwana tego systemu jest dodatnia. koniec dowodu :) teraz sprawdzic jednak czy ten dodatni trend sie zmienia - rosnie maleje czy jest liniowy. a wiec czy wartosc oczekiwana rosnie czy spada. dlaczego to wazne? bo jesli trend rosnie coraz wolniej to system slabnie i ekstrapolujac dostaniemy ze juz niedlugo nie bedzie dzialal. jesli trend zmienia sie w sposob nieliniowy to tak naprawde wartosc oczekiwana nie istnieje - wyciagniecie sredniej jest dosyc sztuczne. jesli zmienia sie periodycznie to mozna przewidziec czy wartosc oczekiwana wzrosnie czy spadnie. ale watpliwe zeby bylo tak dobrze
Vorg / 2010-07-25 12:55 / portfel / Tysiącznik na forum

z kolejnych wartosci zyskow i strat danej strategii mozna utworzyc trend czasowy. jesli jest dodatni to znaczy ze wartosc oczekiwana tego systemu jest dodatnia.

Już rozumiem, co miałeś na myśli, zmyliło mnie "odkrywanie trendu". Masz tutaj sporo racji, chociaż moim zdaniem praktyka nie wygląda w tak oczywisty sposób. Wielokrotnie widziałem lepsze i gorsze okresy różnych systemów transakcyjnych (choćby wspomniane już przeze mnie kilkumiesięczne obsunięcie) i jestem zdania, że na podstawie zdarzeń poprzedzających zdolność do przewidzenia czegoś takiego była zerowa lub co najwyżej pomijalnie niska.

tak to jest system

No właśnie. :)

ale tez jest cos takiego jak przedewersyfikowanie...

I tu się zgadzam, w każdą stronę można przegiąć.
Troll logo / 2010-07-24 21:35 / Bywalec forum

na końcu wyjedzie ci z tekstem, że nie znasz
się na statystyce tak jak on więc i tak on ma rację, choćby nie wiem co


janlew Cie ostrzegal :-)
Vorg / 2010-07-24 20:41 / portfel / Tysiącznik na forum
A tak swoją drogą - kiedyś pytałem Cię tutaj o Twoją strategię gry na giełdzie. Mówiłeś, że kupujesz akcje po wzroście o 20% uznając, że to hossa, i sprzedajesz po spadku o 20% uznając, że to bessa (jeżeli się mylę to napisz, zerknę do archiwum i skoryguję). Nie uważasz, że jest to swojego rodzaju system, mający na celu pobicie rynku? Chyba takie właśnie jest założenie tej strategii (uniknięcie spadków), bo jakie miałoby być? Ale przecież nie wierzysz w istnienie systemu, który umożliwiałby pokonanie rynku, więc jak to jest? Wygląda to trochę na brak konsekwencji.
K W A R K / 83.233.129.* / 2010-07-24 21:32
:) no co ci moge powiedziec? wiedzialem ze o tym pewnie wspomnisz. tak to jest system jednak tak naprawde to go porzadnie nie testowalem a wynika jedynie z mojego przypuszczenia ze trendy jak sie zaczna to sie od razu nie skoncza i gdzies ok 20-25% to mozna uznac za zalazek trendu

a czy pokonalbym rynek w sensie czasowym? dywersyfikacja moze byc przestrzenna i czasowa ale tez jest cos takiego jak przedewersyfikowanie...
raf5 / 109.243.63.* / 2010-07-24 18:13
24.07. Warszawa (PAP) - Resort skarbu kończy prace nad projektem ustawy o nadzorze właścicielskim. Działająca przy premierze Rada Gospodarcza chce, by w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa zasiadały osoby z dużymi kompetencjami i doświadczeniem w biznesie, a nie urzędnicy.
"To ważny projekt, który będzie regulował kompleksowo kwestie nadzoru właścicielskiego. Praktycznie kończymy nad nim prace. Mam nadzieję, że już we wrześniu będzie się nim mogła zająć Rada Ministrów. Zakładam, że na liście spółek o kluczowym znaczeniu znajdzie się ponad dwadzieścia pozycji" - powiedział PAP minister skarbu Aleksander Grad.
Główna ekonomistka PKPP "Lewiatan" oraz członkini Rady Gospodarczej dr Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek podkreśliła w rozmowie z PAP, że obecnie do rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa trafiają w większości przypadków urzędnicy.
"Z całym szacunkiem dla urzędników, ale nie mają oni biznesowej wiedzy. Jeżeli udałoby się na +twardo+ zapisać, że to nie urzędnicy będą delegowani przez Skarb Państwa do rad nadzorczych, tylko ci, którzy na biznesie +zjedli zęby+, to byłoby wielką wartością dodaną dla państwowych firm" - powiedziała.
Według Starczewskiej-Krzysztoszek, rada nadzorcza powinna wspierać zarząd i firmę w rozwoju. "Zasiadanie urzędników w radach to nie jest dobra droga do realizacji tego celu" - wyjaśniła.
Zapowiedziała, że działająca przy premierze RG chce, aby stworzony został komitet nominacyjny. "Skupiałby on osoby z ogromnym doświadczeniem i pozycją w gospodarce, których zadaniem byłoby poszukiwanie na rynku polskim, ale także poza Polską kandydatów do rad nadzorczych w spółkach z udziałem Skarbu Państwa. Tylko z tej grupy osób minister skarbu mógłby wybierać członków rad nadzorczych" - wyjaśniła.
"Komitet Nominacyjny byłby czymś na kształt rady mędrców, czyli ludzi, którzy mają zaufanie środowisk biznesowych, wiedzę i doświadczenie. Wybierałaby ona potencjalnych kandydatów na członków rad nadzorczych oraz firmowałaby swoimi nazwiskami ich kompetencje. Skarb Państwa kierując do rady nadzorczej jakiejś spółki swojego przedstawiciela, mógłby czerpać tylko i wyłącznie z tego zasobu. Tak wybrani kandydaci do rad nadzorczych byliby podzieleni m.in. według kompetencji branżowych. Nie ma bowiem merytorycznego uzasadnienia kierowanie do pracy w radzie nadzorczej, np. w firmie energetycznej, osób z wiedzą z branży spożywczej" - podkreśliła.
Osoby te musiałyby mieć doświadczenie w biznesie, wiedzę w konkretnych obszarach branżowych, w finansach, w budowaniu i realizowaniu strategii, w zarządzaniu zasobami ludzkimi, w zarządzaniu ryzykiem, czyli "kompetencje horyzontalne i wertykalne" - zaznaczyła.
"Chcielibyśmy, aby ten program został wdrożony natychmiast. Docelowo będzie on dotyczył strategicznych spółek Skarbu Państwa, czyli maksymalnie 25. Chodzi o firmy, które pozostaną +na zawsze+ pod kontrolą państwa" - podkreśliła.
Główna ekonomistka PKPP "Lewiatan" zapowiedziała, że propozycje RG przewidują, iż rada nadzorcza danej spółki miałaby wyłaniać spośród swoich członków komitet audytu. Miałby on monitorować audyt wewnętrzny w przedsiębiorstwie.
"Chcemy, by powstał oprócz komitetu audytu, komitet nominacji i wynagrodzeń, składający się z członków rady nadzorczej. Osoby te zajmowałyby się doborem kadr do zarządów i propozycjami wynagrodzeń dla ich członków. Dobrze, aby powstał także komitet strategii" - dodała.(PAP)
raf5 / 109.243.63.* / 2010-07-24 18:12
24.07. Warszawa (PAP) - Firmy poszukujące gazu łupkowego w Polsce zgłosiły resortowi gospodarki 65 uwag dotyczących poszukiwań i ewentualnego wydobycia tego surowca - poinformował PAP dyrektor departamentu ropy i gazu w MG Maciej Kaliski. Problemem jest m.in. dostępność wody i sprzętu.
"Stworzyliśmy platformę wymiany informacji, która łączy wszystkich zainteresowanych gazem łupkowym w Polsce" - powiedział Kaliski. Wśród nich są firmy poszukujące gazu łupkowego w Polsce, polskie spółki wykonujące badania geologiczne i wiercenia oraz administracja publiczna.
"Efektem mają być ułatwienia dla firm, a tam, gdzie po analizie uznamy, że obecne przepisy przeszkadzają, ich zmiana" - powiedział Kaliski. "Poszukiwania i wydobycie gazu łupkowego jest dla nas projektem strategicznym, który może uczynić z nas eksportera zamiast importera gazu" - podkreślił. Zastrzegł jednocześnie, że w przypadku odkrycia złóż, do eksploatacji dojdzie najpóźniej za 10 lat.
W czerwcu ministerstwo wysłało do wszystkich zainteresowanych firm prośbę o zidentyfikowanie barier, jakie napotykają. "Odpowiedziało nam 19 firm, zgłaszając 65 uwag, które podzieliliśmy tematycznie zgodnie z kompetencjami ministerstw" - powiedział Kaliski. MG przeanalizowało uwagi i skonsultowało z innymi resortami. Ponownie spotka się z wszystkimi zaangażowanymi w realizację projektu w październiku br.
Problemem zgłaszanym przez firmy poszukujące gazu jest m.in. niewystarczająca ilość sprzętu wiertniczego, którymi dysponują spółki serwisowe. "Nasza baza sprzętu wiertniczego na tę chwilę nie jest jeszcze wystarczająca - gdyby doszło do wiercenia otworów eksploatacyjnych, potrzebne by było co najmniej 50 pracujących urządzeń" - powiedział. "To też wyzwanie dla spółek polskich, które chciałyby zarobić na wierceniach" - dodał. Ważne dla firm są też drogi dojazdowe do transportu sprzętu.
"Oczekujemy informacji od firm, które uzyskały koncesję, dotyczących liczby wierceń i ich harmonogramu, żeby nasze firmy serwisowe wiedziały, jakie są potrzeby" - zaznaczył Kaliski. W związku z problemem kształcenia odpowiedniej liczby kadr technicznych w tej dziedzinie, resort gospodarki zaprosił do współpracy i koordynacji tego zadania Akademię Górniczo-Hutniczą, Wydział Wiertnictwa Nafty i Gazu. Swoją wiedzą są gotowi dzielić się Amerykanie.
Inny istotny problem to dostępność wody i zagospodarowanie zanieczyszczonej wody, która powstaje w efekcie tzw. szczelinowania łupków.
Kaliski wyjaśnił, że do wierceń w przypadku gazu z łupków - w przeciwieństwie do gazu konwencjonalnego - potrzeba dużo więcej wody. "Woda pod ciśnieniem jest wtłaczana do poziomych otworów wiertniczych, żeby rozszczelnić skałę łupkową, w której zgromadzony jest gaz" - powiedział. Jak wyjaśnił, do wody dodaje się środka chemicznego, więc woda ta nie powinna dostać się do wód gruntowych. "W związku z tym ok. 40 proc. tej wody odzyskuje się, jest to olbrzymia ilość, z którą trzeba coś zrobić" - wyjaśnił.
Wiele uwag dotyczyło procesu koncesyjnego w Polsce. Firmy miały pytania, na które odpowiedzieli przedstawiciele Ministerstwa Skarbu Państwa.
Kolejna kwestia to nastawienie samorządów. "Nie wszystkie samorządy mogą być pozytywnie nastawione do prac poszukiwawczych i wydobywczych, na przykład do składowania CO2 są nastawione negatywnie" - powiedział Kaliski. Jego zdaniem, w środowiskach lokalnych trzeba promować prace poszukiwawcze i ewentualnie eksploatacyjne, włącznie z wyjazdami studyjnymi do USA i Kanady, gdzie wydobywanie gazu z łupków jest zaawansowane.
"Dużym problemem dla firm jest też ochrona przyrody, która jest silnie umocowana w polskich przepisach. Wiercić można tylko przez dwa kwartały w roku, gdy nie ma m.in. lęgów ptaków i wychowu młodych zwierząt polnych i leśnych" - zauważył Kaliski.
W platformie wymiany informacji koordynowanej przez MG uczestniczą: resort gospodarki, środowiska, spraw zagranicznych, skarbu, infrastruktury, Państwowy Instytut Geologiczny, Akademia Górniczo-Hutnicza, w późniejszym etapie ma też dołączyć resort finansów. (PAP)
raf5 / 109.243.63.* / 2010-07-24 18:11
24.07. Warszawa (PAP) - Poniżej przegląd tematów w prasie gospodarczej w sobotę, 24 lipca
RZECZPOSPOLITA
Polacy napędzają gospodarkę - zostawiamy w sklepach zdecydowanie więcej pieniędzy, niż rok temu. (s.A1,B4)
PGNiG po raz drugi w tym roku chce podnieść ceny - o ponad 10 proc. Obecny cennik obowiązuje do końca listopada. Gazowa firma chce wcześniejszej podwyżki, ponieważ rosną koszty gazu z importu. Tym bardziej, że poprzednia zmiana cennika była poniżej oczekiwań zarządu. (s.B1)
Trwa dobra passa polskich producentów części i akcesoriów motoryzacyjnych. Eksport w okresie od stycznia do kwietnia wzrósł o jedną trzecią. (s.B4)
PARKIET
Choć od kilku dni mocno rosną ceny miedzi oraz surowców rolniczych, analitycy nie spodziewają się surowcowej hossy. Ceny metali przemysłowych i ropy są wciąż niższe niż pod koniec zeszłego roku. (s.1,12,14)
W I półroczu skonsolidowane przychody Mirbudu mogły wzrosnąć o ok. 10 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Nieznacznie wyższa niż przed rokiem mogła się okazać rentowność netto - ocenia dyrektor generalny spółki Jerzy Mirgos. (s.4)
Bogusław Kowalski, prezes giełdowej spółki rybnej Graal, nie wyklucza, że poza firmą zależną Koral, również inne podmioty z grupy będą wchodzić na warszawski parkiet. "Na potrzeby sfinansowania potencjalnych zakupów spółki zależne mogą emitować akcje i wchodzić na warszawski parkiet" - powiedział "Parkietowi" Kowalski. Jego zdaniem do kolejnych akwizycji mogłyby dojść raczej w przyszłym roku. (s.6)
GAZETA WYBORCZA
Ministerstwo Finansów ustąpiło w sporze o faktury wysyłane e-mailem. Wkrótce minister finansów wyda rozporządzenie, zgodnie z którym nie tylko będzie można wysyłać faktury e-mailem, ale nie trzeba ich będzie nawet drukować. (s.1,27) (PAP)
raf5 / 109.243.63.* / 2010-07-24 18:10
24.07. Warszawa - Biuro Prasowe MSWiA informuje:
Do Komisji Europejskiej dotarł złożony wczoraj (23 lipca br.) polski wniosek o przyznanie pomocy finansowej z Funduszu Solidarności UE. Teraz Komisja rozpatrzy wniosek, a przyznane środki zostaną przeznaczone między innymi na: odbudowę infrastruktury komunalnej: wodociągów, kanalizacji, dróg i mostów zniszczonych podczas tegorocznych powodzi. Straty jakie spowodował żywioł sięgają ponad 2,9 mld euro (łącznie ze stratami w rolnictwie).
W wyniku powodzi, które przeszły przez Polskę w maju i czerwcu br. poszkodowanych zostało około 266 tysięcy osób, a około 31 tysięcy zostało ewakuowanych. Straty poniosło 811 gmin oraz około 1 300 przedsiębiorstw.
Łącznie około 80 tysięcy km dróg wojewódzkich, gminnych i powiatowych zostało uszkodzonych w wyniku tegorocznych powodzi. Konieczne będzie wyremontowanie 1160 km dróg krajowych, 59 mostów oraz zlikwidowanie 111 osuwisk.
Ponad 680 tysięcy hektarów ziemi zostało zalanych, w tym 18 tysięcy budynków. Odbudowy wymagają odcinki linii kolejowych o łącznej długości ok. 400 km, w tym 82,5 km linii kolejowych zostało całkowicie zamkniętych dla ruchu, a na odcinkach łącznej długości 321 km wprowadzono ograniczenia prędkości.
Konieczna jest modernizacja lub całkowita odbudowa 1.300 km wałów przeciwpowodziowych.
Ponad 800 szkół i 160 przedszkoli zostało dotkniętych przez powódź.
Województwami, które zostały najbardziej poszkodowane przez tegoroczne powodzie są między innymi: małopolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie, opolskie oraz lubelskie.
Wysokość strat jakie zostały poniesione w skutek powodzi na 8 lipca br. wyniosła ponad 2,9 mld euro. Wartość ta przekroczyła 0,6 proc. PKB za 2009 rok co pozwoliło przedłożyć Komisji Europejskiej wniosek o finansowanie szkód powstałych w wyniku poważnej klęski żywiołowej.
MSWiA we współpracy z członkami Zespołu Międzyresortowego oraz Ministerstwem Rozwoju Regionalnego i wojewodami, przygotowało wniosek do Funduszu Solidarności UE.
Aby zapewnić właściwą koordynację prac związanych z szacowaniem strat wynikających z powodzi premier Donald Tusk powołał Międzyresortowy Zespół do spraw szacowania skutków powodzi w 2010 roku. Przewodniczącym zespołu jest Tomasz Siemoniak, sekretarz stanu w MSWiA, w jego skład wchodzą także przedstawiciele ministerstw: finansów, gospodarki, infrastruktury, pracy i polityki społecznej, rolnictwa i rozwoju wsi, środowiska oraz zdrowia, jak również Rządowe Centrum Bezpieczeństwa i Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej.
Pomoc z Funduszu Solidarności ma formę jednorazowej dotacji, której wysokość ustalana jest indywidualnie przez Komisję Europejską na podstawie informacji udzielonych przez państwo członkowskie.
Z pieniędzy pochodzących z funduszu będzie można pokryć część wydatków publicznych, związanych z usuwaniem skutków powodzi w obiektach użyteczności publicznej. Wsparcie ze środków unijnych pozwoli na pokrycie kosztów niezbędnych napraw w infrastrukturze energetycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej, a także w telekomunikacji, transporcie drogowym, w służbie zdrowia i szkolnictwie.
Pieniądze umożliwią także prowadzenie prac porządkowych na obszarach dotkniętych powodzią.
Dotacja pozwoli również na sfinansowanie działań służb ratowniczych pracujących na terenach powodziowych, a także na prowadzenie prac związanych z ochroną obiektów wchodzących w skład dziedzictwa kulturowego.
Ze środków funduszu nie są finansowane szkody powstałe w infrastrukturze komunalnej, które podlegają ubezpieczeniu. Nie jest również możliwe pokrycie strat prywatnych.
K W A R K / 89.248.169.* / 2010-07-24 12:32
vorg: "Proszę o jakieś racjonalne argumenty przemawiające za tą tezą."

czytalem sporo badan naukowych ktore testowaly rozne strategie oparte tylko na at. sposord kilkunastu prac w tylko jednej znalazla sie strategia pokonujaca sp500 w przeciagu wielu lat juz z prowizja. znajac zycie i ona bedzie permanentnie wykorzystywana co doprowadzi do zaniku efektow. no chyba ze dzialalaby na zasadzie spelniajajcej sie przepowiedni

twoje wyniki sa dla mnie podejrzane. dlaczego podajesz liczbya nie procenty? co to ma znaczyc ze:
b&h:
- końcowy zysk: 1310 zł (po prowizji)

Wyniki "twojego systemu" na tych samych zasadach, na tym samym okresie:
- końcowy zysk: 96546 zł (po prowizji)

dla mnie to jestes niepowazny. nie podales od jakiej kwoty zaczales a podales koncowe wyniki. test winien podawac stopy zwrotu inaczej to sa cukierki rzucone nieswiadomej publice (tj jankrutowi)
raf5 / 94.254.188.* / 2010-07-24 15:31
chłopie czy ty nie rozumiesz że Vorg ma system który wciągu ostatnich 5 lat dał zarobku ponad 90koła i to tylko na 1 kontrakt??

czy umiesz sobie wylicz stope zwrotu z tego??

1 kontrakt to jest obecnie depozyt rzędu 1700zł można założyć nawet 3000zł!

I oznacza to że z tych 3tysi Vorg po 5 latach zrobił ponad 90tysi!!

30razy więcej!!

Z czym do ludzi chłopaku.....
K W A R K / 173.244.197.* / 2010-07-24 16:26
o genialnym systemie ktory faktycznie tak zarabia nigdy nie uslyszysz w swoim zyciu bo nikt by sie nie chwalil a vorg zamiast siedziec na forum planowalby wyjazd na wyspy kanary
Krolewna Sniezka i siodmy krasnoludek / 119.62.128.* / 2010-07-24 17:04
W zyciu nie slyszalem o kims,kto by cwiczyl 1 (slownie jeden ) kontrakt przez 5 (slownie 5 ) lat !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Co tu wiecej dodac.To sa opowiesci dziwnej tresci.
K W A R K / 216.24.174.* / 2010-07-24 16:14
naiwny byles naiwny jestes i wyglada na to ze naiwny bedziesz
raf5 / 94.254.188.* / 2010-07-24 16:31
twoje zdanie jest mi obojętne jako że twoje posty oprócz inwektywów nic nie wnoszą, mimo wszystko powodzenia na giełdzie
Vorg / 2010-07-24 12:59 / portfel / Tysiącznik na forum

vorg: "Proszę o jakieś racjonalne argumenty przemawiające za tą tezą."

czytalem sporo badan naukowych

A ja czytałem Biblię. Taki sam argument.

Swoją drogą możesz coś polecić, bardzo chętnie przejrzę, szczerze. W zamian mogę podać tytuły pozycji pisanych przez praktyków zawierających opisy działających systemów (także książki z lat osiemdziesiątych zwierających systemy działające do tej pory).

dlaczego podajesz liczbya nie procenty?

dla mnie to jestes niepowazny. nie podales od jakiej kwoty zaczales

Zaczynam mieć wrażenie, że pojęcie kontraktu terminowego jest Ci całkowicie obce. A w takiej sytuacji wydaje mi się, że dalsza dyskusja będzie musiała zostać wstrzymana do czasu kiedy zorientujesz się w temacie.

Jak zaznaczyłem, test zakłada grę jednym kontraktem przez cały okres. Jest to wstępny rodzaj testu jaki wykonuje się, żeby w ogóle ocenić przydatność strategii i m.in. ocenić właśnie to, jaki kapitał początkowy będzie potrzebny do jej realizacji. Nie ma tutaj kapitału początkowego, wyliczany jest jedynie zysk (zaczynając od zera).

Jak wiesz (lub nie) do gry jednym kontraktem wymagana jest wpłata depozytu będąca równowartością kilku - kilkunastu procent jego rzeczywistej wartości. Przy obecnym kursie jeżeli się nie mylę Alior pobiera ode mnie coś w okolicach 1700 zł na pojedynczy kontrakt (mogę sprawdzić bo nie pamiętam dokładnie).

Przy grze jednym kontraktem zmiana kursu o jeden punkt powoduje zysk / stratę równą 10zł i na tym opierają się przedstawione przeze mnie obliczenia. Wielkość kapitału początkowego nie ma na tym etapie nic do rzeczy, nie wpływa w żaden sposób na zyski ani straty.

Dopiero mając dane takie jak przedstawione mogę ocenić wielkość kapitału potrzebnego do realizacji takiej strategii. Patrząc choćby na maksymalne obsunięcie przekraczające 3000 zł jestem w stanie ocenić, że przeznaczając mniej niż 5000 zł na pojedynczy kontrakt będę grał właściwie na granicy proszenia się o bankructwo. Oczywiście pisząc "przeznaczając" mam na myśli posiadanie takich środków (np. mając 20 tysięcy grałbym w tym przypadku czterema kontraktami), pobierany depozyt będzie oczywiście mniejszy. Osobiście na podstawie tych wyników przeznaczyłbym w okolicach 8-10 tysięcy na pojedynczy kontrakt (mogę specjalnie dla Ciebie puścić teraz test z takim założeniem i obliczeniami procentowymi, jeżeli takie lepiej do Ciebie przemówią).
K W A R K / 173.244.197.* / 2010-07-24 13:26

Zaczynam mieć wrażenie, że pojęcie kontraktu terminowego jest Ci całkowicie obce.

masz bledne wrazenie ale nie jestem tak obeznany jak w akcjach wiec teraz wiem o co chodzilo. ciagle szukam luki w twoim rozumowaniu i twoich wynikach i przychodza mi do glowy nastepujace podejrzenia:
1. za mala ilosc danych. 5 lat to malutko jesli przy 10 latach system daje porownywalne wyniki to dopiero bedziesz dla mnie wiarygodny. 7370% lepiej niz z b&h to wydaje sie za duzo.
2. trzeba przyjac ze nie ma zadnego czyszczenia rachunku przy obsunieciu kapitalu - "największe obsunięcie kapitału na kontrakt: -28210 zł" przy b&h spowodowalo ze tak maly masz tu zysk

jesli znowu cos zle mysle to popraw
K W A R K / 173.244.197.* / 2010-07-24 13:30

"największe obsunięcie kapitału na kontrakt: -28210 zł" przy b&h spowodowalo ze tak
maly masz tu zysk

a jesli nie mozna tak przyjac bo nie oddaje realiow to po prostu nie ma sensu porownywac z b&h i trzeba dokonac porownania z inna metoda np losowym kupowaniu i sprzedawaniu kontraktu w ciagu ustalonego okresu
Vorg / 2010-07-24 13:36 / portfel / Tysiącznik na forum

masz bledne wrazenie

Ok, bez urazy. :)

Wyskakuję z domu na obiad - odpiszę obszerniej za jakieś dwie godziny. Chętnie wrzucę test porównawczy z metodą losową, kiedyś już coś takiego robiłem (testowałem różnego rodzaju stopy na losowej metodzie otwierania pozycji).
K W A R K / 173.244.197.* / 2010-07-24 13:33
chodzilo: nie mozna przyjac ze rachunek nie zostaje zmnieszony przez to obsuniecie. w metodzie b&h chodzi o to by miec poczatkowy i koncowy wynik i nieistotne jest co sie dzieje pomiedzy
Vorg / 2010-07-24 13:05 / portfel / Tysiącznik na forum
Deklaracja z oprogramowaniem czegoś prostego na rynek akcji jest nadal jak najbardziej aktualna, dziwię się, że ją zignorowałeś.
Vorg / 2010-07-24 13:08 / portfel / Tysiącznik na forum

przeznaczyłbym w okolicach 8-10 tysięcy na pojedynczy kontrakt (mogę specjalnie dla Ciebie puścić teraz test z takim założeniem

Oczywiście dla mojej strategii, dla "kupuj i trzymaj" widać na pierwszy rzut oka, że przeznaczenie 8-10 tysięcy na kontrakt spowoduje wyzerowanie rachunku (minimalny bilans / wielkość obsunięcia).
Opty/real / 211.138.124.* / 2010-07-24 12:30
retrofood
12.05.2010, 23:25

Wszystkie rybki śpią w jeziorze

Czy widok lepszy znasz,
Czy jest piękniejsza rzecz
Jak zastawiony stół,
A w szkle wiadoma ciecz...

Pośrodku stołu zaś
Jak najpiękniejszy skarb,
Ubrany jak na bal,
Dostojny imć pan karp.

Wszystkie rybki śpią w jeziorze,
Pewnie powinno tak być!
Jedna rybka spać nie może,
Bo pod nią będziemy pić!
Tutaj leży szczupak z wody,
Obok karafki są dwie,
Karp się trzęsie w galarecie
I ma marchewkę na łbie.

Kieliszek dobra rzecz,
A jeszcze lepsza - dwa.
A już najlepiej pić
Do następnego dnia.
Gdy ty masz mocny łeb,
A sznaps właściwą moc,
Więc hokus-pokus, brzdęk,
I już zleciała noc.

Wszystkie rybki śpią w jeziorze,
Skumbria, sardynka i śledź.
Ja się dzisiaj nie położę;
Nawet mi nie chce się chcieć!
Jeden chciałby pić pod rybkę,
Drugi pod grzybka by chciał.
Ja tam mogę rybkę z grzybkiem,
Bylebym podlać czym miał.

Wszystkie rybki śpią w jeziorze,
A pies je drapał! Niech śpią!
Ja się dzisiaj nie położę,
Szkoda mi nocy, ot co!
Opty/real / 211.138.124.* / 2010-07-24 12:34
Nie zaczepiaj sKwarka ,
nie dyskutuj z Janem,
bo dyskusje skonczysz
nie wczesniej niz nad ranem
Vorg / 2010-07-24 13:24 / portfel / Tysiącznik na forum

bo dyskusje skonczysz
nie wczesniej niz nad ranem

:)
Opty/real / 211.138.124.* / 2010-07-24 12:25
.
.
.
Polacy napędzają gospodarkę
-----------------------------------------
ostatnia aktualizacja 23-07-2010 22:58

Zostawiamy w sklepach zdecydowanie więcej pieniędzy niż rok temu
Polacy przestali się bać kryzysu i zdecydowali na odkładane miesiacami zakupy.
Paweł Jabłoński: Jest dobrze i nie zepsujmy tego
Popyt wewnętrzny rośnie
Ożywienie jest nieuchronne
Polacy ruszyli do sklepów na zakupy
Wbrew ostrożnym prognozom nasza gospodarka rozwija się coraz szybciej. Sporo firm zwiększa zatrudnienie, czego dowodem jest spadająca liczba bezrobotnych i rosnąca produkcja.

3,8 proc. wyniósł w II kw. 2010 r. wzrost gospodarczy w Polsce według prognoz ekonomistów BRE
Nie mogą też narzekać na brak popytu: GUS ogłosił w piątek, że w czerwcu sprzedaż detaliczna była o 6,4 proc. wyższa niż przed rokiem. Ekonomiści stawiali na 4,6 proc. – Polacy przestali się bać kryzysu i zdecydowali na odkładane miesiącami zakupy, o czym świadczy wyraźny wzrost sprzedaży sprzętu AGD, mebli i telewizorów – wskazuje Bohdan Wyżnikiewicz z Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową. – Co prawda porównujemy to do sytuacji sprzed roku, gdy firmy ograniczały produkcję, a sprzedaż rosła minimalnie, ale ważne jest to, że sytuacja poprawia się już kolejny miesiąc z rzędu – dodaje Józef Oleński, prezes GUS.

19,7 proc. o tyle wzrosła w czerwcu, rok do roku, sprzedaż mebli oraz sprzętu RTV i AGD
Lepsze od prognoz dane o sprzedaży detalicznej przyczyniły się do umocnienia złotego – kurs euro spadł w piątek z 4,09 zł do 4,06 zł. Część ekonomistów zmienia swoje prognozy, uznając, że wzrost gospodarczy będzie szybszy. Liczą na to, że w drugim kwartale 2010 r., jak i w całym roku, przekroczy 3 proc. z trzech pierwszych miesięcy. – Po długim czasie zastoju rośnie liczba kolejnych inwestycji – podkreśla Mirosław Motyka, prezes Budopolu Wrocław. Coraz częściej decydują się na nie firmy z zagranicy
.
.
janlew / 2010-07-24 11:20 / portfel / Tysiącznik na forum
2010-07-24 10:37:35 | Vorg [ Tysiącznik na forum ]
Witaj,

jak chcesz możemy wznowić rozmowę z tygodnia na temat
skuteczności zarabiania na
kontraktach

Chętnie.

choć podejrzewam, że się ze mną zgodzisz w tym co
pisałem, nie wierzę w skuteczność jakiejkolwiek
strategii krótkoterminowej, bez względu na to czy
odnosi się to do akcji czy kontraktów

natomiast im dłuższy horyzont inwestycyjny tym lepsze
strategie i systemy grania

I tak, i nie.

Jakiś czas temu była tutaj dyskusja na temat czynnika
losowego na rynku. Pisałem wtedy, że moim zdaniem z
największą losowością mamy do czynienia w trakcie
krótkich wahań w trakcie sesji (chociaż jest to moje
zdanie, mogę się mylić) - są one najmniej
przewidywalne. I faktycznie, wydłużając perspektywę
czasową możemy zwiększyć trafność przewidywań. Jednak
nie musi się to przekładać bezpośrednio na wyniki
systemu transakcyjnego, ponieważ trafność nie jest
tutaj jedyną istotną kwestią. Dla mnie dominującą
perspektywą czasową jest kilka sesji - testując swoje
pomysły doszedłem do wniosku, że w przypadku
kontraktów jest to najlepsze rozwiązanie. Testowałem
zarówno systemy przeznaczone do daytradingu jak i gry
w dłuższym terminie - w obu przypadkach wyniki były
mniej zadowalające. Mimo tego, zarabiający system
grający w perspektywie jednej sesji udało mi się
zbudować, ale go nie używam - jak pisałem mam lepsze
rozwiązania.

Zresztą często testując różne pomysły badam je
wykorzystując czasową metodę zamykania pozycji - na
przykład wymuszając wyjście z rynku najpóźniej na
zamknięciu sesji. Wyniki są w przeważającej większości
przypadków wyraźnie słabsze, ale w wielu sytuacjach
nadal dodatnie. Tak więc stoję na stanowisku, że
zarabianie w tak krótkiej perspektywie czasowej jest
jak najbardziej możliwe, ale niekoniecznie opłacalne
(są lepsze rozwiązania).
-----------------------------------

Witaj,

to co mnie czyni sceptycznym wobec wszelkich krótkoterminowych systemów jest fakt, zgodnie z którym doskonale wszyscy wiemy, że na rynek wpływają zdarzenia jakich nie można zawrzeć w żadnej zamkniętej teorii ani ich przewidzieć

na przykład nikt nie wie jak rynek zareaguje na daną informację a co gorsza w ogóle nikt nie wie jaka ona będzie (np. dane makro z danego dnia). co więcej, nawet jeśli jesteśmy w stanie przewidzieć jaka ona będzie to nie wiemy co rynek z nią zrobi, niejednokrotnie widzieliśmy dobre informacje po których rynek spadał ("kupuj plotki, sprzedawaj fakty" lub były dobre ale gorsze niż myślano), dobre/złe informacje po których nie reagował wcale (miał to w cenach), lub złe informacje, po których wręcz rósł (nie były tak złe jak myślano, miał je w cenach, ci co ich oczekiwali już sprzedali wcześniej itd.). a zatem wcale nie aż tak często widzieliśmy 'logiczną' reakcję na dane zdarzenie, np. dobre informacje => rynek rośnie lub odwrotnie

chodzi mi po prostu o to, że w krótkim terminie rynek zawiera w sobie maksymalną dozę nieprzewidywalności, tak maksymalną, że to aż nieprawdopodobne. jest tak przewrotny, że nie jest nawet trochę przewidywalny w bardzo krótkich zakresach

czy jakikolwiek krótkoterminowy system może to objąć? i tu właśnie pojawiają się moje wątpliwości. z drugiej strony w dłuższych okresach rynek staje się trochę bardziej przewidywalny i możemy wygładzić chropowaty element nieprzewidywalności jakimś systemem choć wolę słowo strategia w tym momencie

ostatnio uważam, że rynek jako całość zawsze zachowuje się racjonalnie (nie odnoszę tego jednak do poszczególnych spółek, bo tu uważam, że rynek nie bywa efektywny w pewnych okresach) a jeśli coś wydaje się nam nieracjonalne to tylko w wyniku tego, że źle rozumiemy dane zdarzenie i reakcję rynku, nie mamy kompletu informacji lub mamy błędną wiedzę. dlatego uważam, że zawsze należy wsłuchiwać się w sposób myślenia rynku a wszyscy ci mówiący, że rynek powinien zrobić coś inaczej są na prostej drodze do bankructwa lub w najlepszym przypadku są na drodze do nie zarabiania. tu na forum takich przypadków 'wiedzących lepiej' co rynek 'powinien' zrobić mamy i mieliśmy bez liku

i teraz dochodzę do meritum, jeśli jakaś strategia opiera się na danych historycznych to w tym momencie uzyskujesz jakiś grubszy przegląd zachowań rynku. możesz coś na tej podstawie konstruować, nawet elementy specyficznych zachowań o jakich pisałem można w tym jakoś zawrzeć. powstają jednak pewne problemy, po pierwsze wcale nie wiemy czy nastąpi kontynuacja tych zachowań a po drugie wiemy, że rynek interpretuje inaczej te same zdarzenia w zależności od trendu. i tak na przykład na bull market rynek za wszelką cenę stara się ignorować złe informacje, co widać od 1,5 roku, a na rynku niedźwiedzia ignoruje dobre. kto pamięta chocby rynek niedźwiedzia 2008 doskonale wie o czym mówię. kolejny element niekonsekwencji w zbiorze danych, w którym za wszelką cenę szukamy konsekwencji aby zbudować jakiś system

jak zdążyłem się zorientować systemy jakie tworzysz nie dążą do 1
janlew / 2010-07-24 11:25 / portfel / Tysiącznik na forum
c.d.

jak zdążyłem się zorientować systemy jakie tworzysz nie dążą do 100% trafności i bardzo dobrze. być może uwzględniają też to o czym pisałem, że rynek reaguje inaczej na określone dane w danym trendzie byka lub niedźwiedzia. tego jednak nie wiem

jeśli to nie tajemnica to ciekaw jestem na czym opierają się te systemy, czy to tylko sucha statystyka, czy też zawiera elementy AF i AT
Vorg / 2010-07-24 12:09 / portfel / Tysiącznik na forum

na przykład nikt nie wie jak rynek zareaguje na daną informację a co gorsza w ogóle nikt nie wie jaka ona będzie (np. dane makro z danego dnia)

Dokładnie, m.in. to miałem na myśli pisząc o losowości w krótkiej perspektywie czasowej. Wielokrotnie zdarzało mi się, że zysk z pozycji systemowej został zniszczony przez reakcję na dane - prawdę mówiąc potrafi to być straszna udręka. :)

czy jakikolwiek krótkoterminowy system może to objąć?

Wszystkiego nigdy nie obejmie żaden system. Ale też nie jest to warunkiem koniecznym do zarabiania - wystarczy niewielka przewaga.

z drugiej strony w dłuższych okresach rynek staje się trochę bardziej przewidywalny

Prawda, choć osobiście bardziej pasowałoby mi tutaj określenie "mniej nieprzewidywalny". :) Owszem, wydłużając perspektywę np. do kilku dni jesteśmy w stanie osiągnąć wyższą trafność. Ale moim zdaniem można też przesadzić w drugą stronę, przyjmując zbyt długi horyzont czasowy.

Chodziło mi o to, że ta wyższa przewidywalność wcale nie musi być najważniejsza. Hipotetyczna analogia - załóżmy, że jesteśmy w stanie prognozować na rok do przodu ze 100% trafnością (co jest oczywiście nierealne) oraz miesiąc do przodu z trafnością 80%. W takiej sytuacji może się okazać, że granie w oparciu o prognozy miesięczne - mimo pojawiających się stratnych transakcji - da wyższy końcowy wynik niż pierwsza strategia.

wszyscy ci mówiący, że rynek powinien zrobić coś inaczej są na prostej drodze do bankructwa lub w najlepszym przypadku są na drodze do nie zarabiania

Prawdę mówiąc zupełnie nie rozumiem, skąd u ludzi biorą się takie pomysły (w stylu "wiem lepiej niż rynek").

powstają jednak pewne problemy, po pierwsze wcale nie wiemy czy nastąpi kontynuacja tych zachowań

Wspominałem niedawno o tej kwestii - nawet zakładając, że rynek jest zmienny, trzeba przyznać, że natura ludzka jest stała. Pewne elementy tej gry są wystarczająco przewidywalne i powtarzalne (choć nigdy w 100%), żeby można było na nich zarobić.

Jako przykład podajesz reakcje na dane - żaden z moich systemów nie bierze pod uwagę absolutnie żadnych danych (w tym znaczeniu). Kiedyś miałem pewien pomysł związany z podłączaniem się do silnej reakcji na dane, ale dałem sobie z tym spokój. :)

jak zdążyłem się zorientować systemy jakie tworzysz nie dążą do 100% trafności

Jest to nieosiągalne, ale przede wszystkim - zbędne. Istnieją nieźle zarabiające systemy z trafnością poniżej 50%. Ogólnie trochę mnie dziwi tendencja ludzi do poszukiwania 100% trafności, z tego co wiem jak na razie nikomu się to nie udało.

być może uwzględniają też to o czym pisałem, że rynek reaguje inaczej na określone dane w danym trendzie byka lub niedźwiedzia

Jak pisałem nie uwzględniają ani danych ani reakcji na nich.

jeśli to nie tajemnica to ciekaw jestem na czym opierają się te systemy, czy to tylko sucha statystyka, czy też zawiera elementy AF i AT

Pisałem już o tym kilka razy. Na AF zwyczajnie się nie znam, moja wiedza w tej dziedzinie sprowadziła by się maksymalnie do umiejętności zdefiniowania paru podstawowych wskaźników. Poza tym nie wyobrażam sobie za bardzo mechanicznego systemu na kontrakty opartego o AF.

Jeżeli chodzi o AT - owszem, sporo stąd czerpałem, ale wiele koncepcji dość szybko odrzuciłem i uważam je do dzisiaj za bezsensowne. Ogólnie najczęściej okazywało się, że najlepiej działają rzeczy najprostsze. Istnieją narzędzia wartościowe jak i bezwartościowe (wiele razy trafiałem na techniki, których teoria miała się nijak do praktyki). Przy czym jeżeli chodzi o AT biorę pod uwagę jedynie cenę i czas (całkowicie ignorując wolumen i LOP). Wykorzystuję też koncepcje, które w sumie trudno podciągnąć pod AT - już prędzej jest to - jak piszesz - sucha statystyka.
K W A R K / 192.251.226.* / 2010-07-24 12:18

Wykorzystuję też koncepcje, które w sumie
trudno podciągnąć pod AT - już prędzej jest to - jak piszesz - sucha statystyka.

co to za narzedzia?
Vorg / 2010-07-24 12:35 / portfel / Tysiącznik na forum

co to za narzedzia?

Właściwie trudno to nazwać narzędziami. Upierając się można uznać, że mieszczą się w założeniach analizy technicznej - tak czy inaczej opierają się na analizie ceny, jednak mało mają wspólnego ze znanymi mi koncepcjami AT. Przykładem może być algorytm analizujący układ cen w danym odcinku czasowym (np. ostatni tydzień) i wyszukujący podobne zdarzenia w zbiorze danych historycznych (następnie na tej podstawie analizuje prawdopodobieństwo wystąpienia takiego czy innego następstwa) - osobiście nie mam przekonania do tej metody, na razie nie zamierzam wykorzystywać jej w praktyce, ale obserwuję jej zachowania.
raf5 / 94.254.182.* / 2010-07-24 12:28
Vorg się tyle napisał a ty skupiłeś się na ostatnim zdaniu :)) Widać chcesz żeby na tacy ci podano jak zarabiać :))
Vorg / 2010-07-24 12:29 / portfel / Tysiącznik na forum

Widać chcesz żeby na tacy ci podano jak zarabiać :))

Nie on jeden, prawda? :)
raf5 / 94.254.182.* / 2010-07-24 12:37
hehe to jakaś aluzja do mnie? :)

ten konkurs wart jest tych 100zł, ta inwestycja powinna mi się wielokrotnie zwrócić :)
Vorg / 2010-07-24 13:02 / portfel / Tysiącznik na forum

hehe to jakaś aluzja do mnie? :)

Taki żarcik. :)

ten konkurs wart jest tych 100zł, ta inwestycja powinna mi się wielokrotnie zwrócić :)

Nie przesądzaj o wyniku przed końcem.

Ale swoją drogą - myślę, że może nie tyle w kapitale (przynajmniej na razie) co w doświadczeniu Ci się zwróci.
anonim_03 / 2010-07-24 10:29 / portfel / Uznany Gracz Giełdowy
jak już się naśmiewamy z blogów to ja też na swoim żałosnym coś napiałem
http://wykresygieldowe.bblog.pl/wpis,na;linii;strachu,44462.html
janlew / 2010-07-24 09:23 / portfel / Tysiącznik na forum
Prognoza na zamknięcie w piątek 23.07.2010:

S&P500 1020 -4,21%
WIG20 2260 -4,85%

Pozdrawiam,

Longterm

http://longterm.bblog.pl/wpis,pionowo;w;dol,44337.html#komentarze
-----------------------------

S&P 500 Index
1,102.66
2010-07-23 Closed

Indeks: WIG20, sesja 2010-07-23
godzina: 16:40:00
Wartość indeksu 2460,96
raf5 / 188.33.142.* / 2010-07-24 09:33
oj daj mu spokój, nie musisz mu teraz tak jechać, nikt nie jest nieomylny w tym ty......
janlew / 2010-07-24 09:41 / portfel / Tysiącznik na forum
oczywiście, że nikt nie jest nieomylny, w tym ja - nigdy sobie tego nie rościłem (wbrew temu co próbują mi tu wmawiać pewne zawistne fjutki cytujący moje posty z wiosny 2009). dlatego ja nie wystawiam prognoz, bo nie wierzę w zdolność przewidzenia ruchów rynku w krótkich terminach

ale on wystawia te prognozy, co więcej, twierdzi, że dobrze mu idzie. dlatego wszelkie oceny są jak najbardziej na miejscu. ba, samo to, że on wystawia te prognozy pociąga za sobą konieczność ich weryfikacji
raf5 / 188.33.142.* / 2010-07-24 09:55

ale on wystawia te prognozy, co więcej, twierdzi, że dobrze mu idzie. dlatego
wszelkie oceny są jak najbardziej na miejscu. ba, samo to, że on wystawia te
prognozy pociąga za sobą konieczność ich weryfikacji

chce się bawić we wróżke to jego sprawa, przecież nie pisze tego tutaj na forum tylko U SIEBIE na blogu, jego teren to sobie wypisuje co chce, nie musisz tego tutaj wklejać

wystawia te
prognozy pociąga za sobą konieczność ich weryfikacji

wszyscy którzy go czytają tam dobrze wiedzą że popełnił błąd i sami go zweryfikują a to co robisz teraz to zwykła nagonka
janlew / 2010-07-24 10:00 / portfel / Tysiącznik na forum

przecież nie
pisze tego tutaj na forum tylko U SIEBIE na blogu,
jego teren to sobie wypisuje co chce, nie musisz tego
tutaj wklejać


regularnie wkleja tu link do bloga a tam często odnosi się do tego co jest tu, system naczyń połączonych mimo pozornej odrębności

ale masz racje, nie kopmy dłużej leżącego, ja daję eot
yuio / 79.184.73.* / 2010-07-24 11:10
Przynajmniej nie jest chamem i prostakiem jak Ty.
janlew / 2010-07-24 11:22 / portfel / Tysiącznik na forum
chamów i prostaków tu bez liku więc aby rozumieli należy przemawiać do nich ich językiem

z kulturalnymi rozmawiam kulturalnie a z chamami w ich narzeczu
anonim_03 / 2010-07-24 09:45 / portfel / Uznany Gracz Giełdowy


ale on wystawia te prognozy, co więcej, twierdzi, że dobrze mu idzie.


cytat z bloga:
"Myślę że warto po raz kolejny zwrócić uwagę czytelników na praktyczną nieprzewidywalność ruchów tygodniowych w USA gdzie moja skuteczność wynosi jedynie 48% (12 trafień na 25 prób). "
janlew / 2010-07-24 09:59 / portfel / Tysiącznik na forum
cytować to sobie takie głodne kawałki na pokaz długo możesz, widać, że nie śledzisz całości tego co on pisze bo jakbyś poczytał jego dyskusje z czytelnikami to widziałbyś jak nie raz chwali się wyjątkową trafnością swych prognoz

jest jak anal, jak wszyscy widzą, że dał ciała powołuje się na niską trafność ale kiedy indziej czyni odwrotnie, klasyczne double thinking
anonim_03 / 2010-07-24 10:01 / portfel / Uznany Gracz Giełdowy

klasyczne double thinking

:-)))))))))))))))))))
Vorg / 2010-07-24 09:12 / portfel / Tysiącznik na forum
Witam ponownie,

Ciąg dalszy dyskusji z K W A R K-iem. :)

na co ci system jesli b&h wypada lepiej i nie wymaga zadnego wkladu energii oprocz doboru spolek?

No i właściwie wszystko jasne - gdybyś przynajmniej odrobinę zagłębił się w treść tego, o czym tu piszę, to wiedziałbyś, że nie zajmuję się systemami na akcje, ale kontrakty terminowe, i wszystko co w tej dyskusji napisałem dotyczy właśnie tego.

Patrząc z Twojego punktu widzenia - jeżeli rozmawiamy o systemach na akcje, to rzeczywiście w kilku rzeczach masz całkowitą rację - system słabszy wynikiem od "kupuj i trzymaj" nie ma tutaj żadnej racji bytu (w ogóle trudno używać pojęcia "obsunięcie kapitału" w przypadku trzymania akcji, więc chyba w pierwszej chwili widać, że mój argument tutaj nie pasuje).

porownaj z b&h. wystarczy. pamietaj o uwzglednieniu prowizji ktore beda tu czestsze. strategia moze sie wydac lepsza niz b&h dopoki nie uzyjesz prowizji

No i znowu szkoda, że nie zainteresowałeś się tym, o czym rozmawiamy, ponieważ w zaprezentowanych wynikach zostały uwzględnione zarówno prowizje jak i spore poślizgi cenowe (w drugim zestawie danych) i jest to wyraźnie zaznaczone. I na pierwszy rzut oka widać, że system jest przeznaczony na kontrakty. W porządku, bardzo chętnie zrobię porównanie i podzielę się wynikami.
Vorg / 2010-07-24 09:15 / portfel / Tysiącznik na forum
Dodam jeszcze tylko, że na temat podstawowego błędu systemowców w postaci nieuwzględniania prowizji i poślizgów pisałem tu już chyba kilkanaście razy, ostatnio jakiś tydzień temu. Wyniki i porównanie zaraz będą, dopiję kawę i zabieram się do programowania testu.
Vorg / 2010-07-24 10:06 / portfel / Tysiącznik na forum
Porównanie robię ze strategią opisaną w moim portfelu, której już się czepiliśmy (myślałem od początku, że o niej właśnie mówisz używając sformułowania "Twój system", ale widzę, że jednak do niej nie dotarłeś).

Za okres testu przyjmuję standardowo pięć lat (co uważam za minimum, jeżeli chcemy uzyskać wiarygodne wyniki), konkretnie będzie to okres od 20 czerwca 2005 do 18 czerwca 2010 (gdyby ktoś nie wiedział skąd te daty służę wyjaśnieniem - mają związek z wygasaniem odpowiednich serii kontraktów), bierzemy pod uwagę serie od U5 do M10, przy czym na każdej serii gramy przez ostatnie trzy miesiące do jej wygaśnięcia (po wygaśnięciu jednej serii automatycznie przechodzimy na następną, przy czym ewentualna pozycja ze starej sesji zostaje rozliczona i chęć jej dalszego utrzymywania wiąże się z zawarciem kolejnej transakcji na nowej serii). Przyjmuję prowizje takie, jakie przeciętnemu klientowi oferuje w tym momencie Alior (nie jest to najlepsza istniejąca oferta) - a zatem 9zł za zawarcie transakcji oraz 6zł za transakcję odwrotną tego samego dnia. Program przy wyliczaniu prowizji potrafi zadziałać odrobinę na niekorzyść wyników - nie uwzględniłem w nim sytuacji, w której następuje zamknięcie i otwarcie takiej samej pozycji na jednej sesji (od drugiej transakcji powinienem zapłacić 6zł a program nalicza 9zł) - nie martw się, w przypadku "kupuj i trzymaj" taka sytuacja nie zachodzi. W pierwszej serii wyników pomijam poślizgi cenowe, na życzenie mogę je później dodać.

Zacznijmy od "kupuj i trzymaj", abstrahując od sensu i celowości takiej strategii w przypadku kontraktów. Strategia działa w następujący sposób - przez cały czas utrzymuje pozycję długą, po rozliczeniu jej na wygasającej serii kontraktów otwiera ją ponownie na otwarciu następnej sesji (już na nowej serii - "przeskok" przez noc jest związany z danymi, których używam). Wyniki testu komputerowego:
- końcowy zysk: 1310 zł (po prowizji)
- zapłacona prowizja: 360 zł
- ilość pozycji: 20
- zyskownych pozycji: 10 (50%)
- stratnych pozycji: 10
- najlepsza pozycja: 4982 zł
- najgorsza pozycja: -6918 zł
- średni wynik zyskownych pozycji: 498 zł
- średni wynik stratnych pozycji: -692 zł
- stosunek śr. zysk / śr. strata: 0.72
- najdłuższe pasmo zysków: 4 pozycji
- najdłuższe pasmo strat: 7 pozycji
- największe obsunięcie kapitału na kontrakt: -28210 zł

Dodam jeszcze najwyższy i najniższy bilans systemu (biorąc pod uwagę rozliczenia po każdej sesji):
- najwyższy bilans: 19119 zł
- najniższy bilans: -9091 zł

----------------

Wyniki "mojego systemu" na tych samych zasadach, na tym samym okresie:
- końcowy zysk: 96546 zł (po prowizji)
- zapłacona prowizja: 16074 zł
- ilość pozycji: 919
- zyskownych pozycji: 514 (55.9%)
- stratnych pozycji: 405
- najlepsza pozycja: 1992 zł
- najgorsza pozycja: -1288 zł
- średni wynik zyskownych pozycji: 431 zł
- średni wynik stratnych pozycji: -309 zł
- stosunek śr. zysk / śr. strata: 1.39
- najdłuższe pasmo zysków: 11 pozycji
- najdłuższe pasmo strat: 6 pozycji
- największe obsunięcie kapitału na kontrakt: -3639 zł

Obsunięcia kapitału (jak i bilans) były aktualizowane po każdej sesji według kursu zamknięcia (w ten sam sposób, w jaki kontrakty są codziennie rozliczane).
Vorg / 2010-07-24 11:14 / portfel / Tysiącznik na forum
Uzupełnienie, żeby było jasne - wszystko jest liczone dla gry jednym kontraktem, bez reinwestowania zysku.
Vorg / 2010-07-24 10:14 / portfel / Tysiącznik na forum
Jedziemy z ciągiem dalszym Twojego posta:

slowa hasla bez glebszej tresci. system sam w sobie - jesli jest skuteczny - powinien niwelowac ryzyko.

Zdefiniuj proszę, co rozumiesz pod pojęciem "ryzyko" i jak wyobrażasz sobie jego niwelowanie. Swoją drogą - polecam następnie porównanie największego obsunięcia kapitału w "kupuj i trzymaj" oraz mojej strategii. Zakładam, że wiesz, w jaki sposób jest to obliczane.

tylko system ktory pokonuje rynek czyli ktory NIE ISTNIEJE zapewnia komfort.

Proszę o jakieś racjonalne argumenty przemawiające za tą tezą.
Vorg / 2010-07-24 10:59 / portfel / Tysiącznik na forum
A tak jeszcze nawet wracając do tych Twoich akcji i tezy, że nie istnieje system pokonujący rynek (swoją drogą jestem ciekaw, skąd masz takie przekonania - próbowałeś chociaż raz skonstruować jakiś system, czy tylko gdzieś wyczytałeś, że to niemożliwe?) - jestem przekonany, że spora część moich rozwiązań znajdzie zastosowanie także na rynku akcji. Nawet powiem więcej - jestem gotów się założyć, że rozwiązania tak banalne jak wybicie z kanału czy dwie średnie będą na rynku akcji wypadały lepiej niż "kupuj i trzymaj", tym samym "pokonując" rynek.

Oczywiście się z tym nie zgodzisz, dlatego deklaruję w tym miejscu, że mogę kilka takich banalnych systemów zaprogramować, przetestować, i umieścić tutaj ich dokładne algorytmy wraz z wynikami i listą zawartych transakcji, żebyś mógł sobie wziąć dane historyczne i osobiście, ręcznie sprawdzić, czy wszystko się zgadza.
janlew / 2010-07-24 11:33 / portfel / Tysiącznik na forum

nie istnieje system pokonujący rynek
(swoją drogą jestem ciekaw, skąd masz takie
przekonania - próbowałeś chociaż raz skonstruować
jakiś system, czy tylko gdzieś wyczytałeś, że to
niemożliwe?


po prostu sam nigdy nie pokonał rynku więc uważa, że to niemożliwe :))

to trochę podobny problem jak z jarosławem74, który nigdy nie zarobił na akcjach więc uważał, że to niemożliwe z definicji i tępił tu bezwzględnie każdego kto pisał, że coś zarabia

istnieje masa przykładów na to, że można pokonać rynek - graham, buffett, ich szkoły i naśladowcy, peter lynch (10 lat z rzędu pokonywał rynek) i wiele innych. problem z przeciwnikami tej tezy polega jednak na tym, że zawsze stwierdzą oni, że dane z przeszłości nie są reprezentatywne dla przyszłości bo niby rynek się zmienia, co jest oczywiście bzdurą, bo czy zmienia może pokazać dopiero przyszłość i perspektywa wsteczna. z drugiej strony nie da się przecież opierać przykładów na czymś innym niż przeszłość więc ten argument jest bezsensowny a poza tym samoobalalny bo skoro nie można na nim opierać tezy, że ktoś rynek pokonał, to i nie da się na nim oprzeć również tezy przeciwnej, że jest to niemożliwe. taki nihilizm poznawczy pozbawia argumentów wszystkich bez wyjątku
janlew / 2010-07-24 09:38 / portfel / Tysiącznik na forum
cześć

po co się męczysz i w ogóle z nim dyskutujesz, to psychopata z potwornym kompleksem niższości, który postawił sobie za cel wykazanie każdemu tutaj, że jest od niego mądrzejszy. będzie na siłę i za wszelką cenę szukał dziury w całym w tym co piszesz i nie interesuje go rzeczowa dyskusja. na końcu wyjedzie ci z tekstem, że nie znasz się na statystyce tak jak on więc i tak on ma rację, choćby nie wiem co. strata czasu

jak chcesz możemy wznowić rozmowę z tygodnia na temat skuteczności zarabiania na kontraktach

choć podejrzewam, że się ze mną zgodzisz w tym co pisałem, nie wierzę w skuteczność jakiejkolwiek strategii krótkoterminowej, bez względu na to czy odnosi się to do akcji czy kontraktów

natomiast im dłuższy horyzont inwestycyjny tym lepsze strategie i systemy grania
Vorg / 2010-07-24 10:37 / portfel / Tysiącznik na forum
Witaj,

po co się męczysz i w ogóle z nim dyskutujesz

Nie znam intencji tego człowieka, ale przypuszczam, że niedługo będę miał wyrobione zdanie.

jak chcesz możemy wznowić rozmowę z tygodnia na temat skuteczności zarabiania na
kontraktach

Chętnie.

choć podejrzewam, że się ze mną zgodzisz w tym co pisałem, nie wierzę w skuteczność jakiejkolwiek strategii krótkoterminowej, bez względu na to czy odnosi się to do akcji czy kontraktów

natomiast im dłuższy horyzont inwestycyjny tym lepsze strategie i systemy grania

I tak, i nie.

Jakiś czas temu była tutaj dyskusja na temat czynnika losowego na rynku. Pisałem wtedy, że moim zdaniem z największą losowością mamy do czynienia w trakcie krótkich wahań w trakcie sesji (chociaż jest to moje zdanie, mogę się mylić) - są one najmniej przewidywalne. I faktycznie, wydłużając perspektywę czasową możemy zwiększyć trafność przewidywań. Jednak nie musi się to przekładać bezpośrednio na wyniki systemu transakcyjnego, ponieważ trafność nie jest tutaj jedyną istotną kwestią. Dla mnie dominującą perspektywą czasową jest kilka sesji - testując swoje pomysły doszedłem do wniosku, że w przypadku kontraktów jest to najlepsze rozwiązanie. Testowałem zarówno systemy przeznaczone do daytradingu jak i gry w dłuższym terminie - w obu przypadkach wyniki były mniej zadowalające. Mimo tego, zarabiający system grający w perspektywie jednej sesji udało mi się zbudować, ale go nie używam - jak pisałem mam lepsze rozwiązania.

Zresztą często testując różne pomysły badam je wykorzystując czasową metodę zamykania pozycji - na przykład wymuszając wyjście z rynku najpóźniej na zamknięciu sesji. Wyniki są w przeważającej większości przypadków wyraźnie słabsze, ale w wielu sytuacjach nadal dodatnie. Tak więc stoję na stanowisku, że zarabianie w tak krótkiej perspektywie czasowej jest jak najbardziej możliwe, ale niekoniecznie opłacalne (są lepsze rozwiązania).
Opty/real / 211.138.124.* / 2010-07-24 06:48
.
.
.
.
.
http://stooq.com/n/?f=344466&search=+ruchu+
.
.
.
.
.
Wpisy na forum dyskusyjnym Money.pl stanowią wyraz osobistych opinii i poglądów ich autorów i nie powinien być traktowany jako rekomendacja kupna bądź sprzedaży papierów wartościowych. Money.pl nie ponosi za nie odpowiedzialności.

Najnowsze wpisy