Aeromanta
/ 212.76.37.* / 2008-06-14 17:36
Mam troche doswiadczenia w przewidywaniach finansowych szeregow czasowych przy uzyciu roznych matematycznych modeli, w szczegolnosci sieci neuronowych. Kilka lat temu testowalem podobny model do Twojego oparty na sieci neuronowej - poczatkowe wyniki testowania byly zachecajace, ale ostatecznie okazalo sie, ze tego typu prognozowanie nie daje jakis spektakularnych wynikow. Testowalem to jakies 5-6 lat temu wiec byc moze od tamtej pory pojawily sie jakies nowe pomysly w teorii sieci neuronowych, ktore zmienaja istotnie sytuacje, jednak z tego co mi wiadomo jakis istotnych "przelomow" tam nie bylo. Zwroc prosze uwage na to, ze uczysz siec na mocno zaszumionej probce i probujesz przewidywac mocno zaszumione wyniki. Masz zatem mocno zaszumione wektory wejsciowe i wyjsciowe. Jako szum rozumiem tu brak determinizmu w tym sensie, ze historia notowan do danej chwili czasu nie jest jedynym czynnikiem determinujacym przyszle notowania - wystepuja tu czynniki niezalezne od historii notowan, a determinujace przyszlosc silniej niz ta historia np. wprowadzenie okreslonej ustawy, wzrost lub spadek cen ropy albo surowcow, itp.
Z Twojego e-maila wnioskuje, ze testujesz dane typu daily. Siec neuronowa probuje wyluskac pewne deterministyczne zwiazki miedzy wektorami wejsciowymi a wyjsciowymi. Determinizm ktorego szuka siec neuronowa wystepuje raczej w danych intraday i tylko w pewnych sytuacjach np. po znacznych wahnieciach kursu, gdzie inwestorzy (a scislej mowiac spekulanci) probuja dostosowac sie do nowej sytuacji, dzialajac wg pewnych schematow. Uwazaj tez na fluktuacje statystyczne przy testowaniu. Jezeli wykonujesz duza liczbe testow na tej samej probce (czesto z koniecznosci niezbyt dlugiej) dostajesz efekt przeuczenia sieci ktory jest trudny do kontrolowania. Mozesz wtedy dostac nawet 70-80% skutecznosc prognozowania, ale dla nowych probek wracasz do 50%, czyli w zasadzie do zerowej przewidywalnosci. Osobna kwestia jest jak mierzysz ta skutecznosc - odchylenie standardowe, wspolczynnik korelacji, impact rate, itd. - od tego tez duzo zalezy.