Spóła ma zobowiązanie w wysokości 10mln PLN do pokrycia w przyszłości i chciała by teraz zainwestować pieniądze, aby kwota z inwestycji wystarczyła na pokrycie zobowiązania. Skonstruowac portfel obligacji z dostepnych na GPW obligacji tak, aby był on odporny na ryzyko stopy procentowej i ryzyko reiwestycji. Portfel skonstruować dla 3 przypadków:
- zobowiązanie jest do pokrycia w ciągu 3 lat
- zobowiązanie jest do pokrycia w ciągu 4 lat
- zobowiązanie jest do pokrycia w ciągu 5 lat
Dla każdego z tych przypadków należy wyznaczyć kwote jaką należy zainwestować.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jeśli ktoś wie jak to zrobic to prosiłbym o rozwiązanie lub kontakt na maila.
Z tego co wiem trzeba to zrobic jakoś tak:

1. Wziaść dwie dowolne obligacje (o stałym oprocentowaniu), jedna ponizej 3lat do wykupu druga powyzej 3 lat.
2. Wykonać dla nich immunizacje (cokolwiek to znaczy) - w wynku tej immunizacji otrzymamy podzial kapitalu jaki nalezy wlozyc aby splacic te 10mln
3. Zrobic tak samo dla 4 i 5 lat, otrzymane wyniki zinterpretować.