Gosc1001
/ 82.24.148.* / 2012-07-25 17:34
Witaj.
Nie wiem czy zdajesz sobie sprawę z tego jak skomplikowana jest odpowiedź na Twoje pytanie. Tak, kontrakty mają wpływ na notowania, często nawet kluczowy ( a jak ktoś sądzi inaczej, to powinien zmienić plac zabaw). Do rzeczy: Podczas regularnej sesji bardzo ciężko jest ruszyć indeksem za pomoca kontraktów, chociaz na w20 jest to w niewielkim stopniu możliwe ale polska giełda to piaskownica a nie rynek, a wig20 to gówno nie index. Spróbuj sobie natomiast wyobrazić s&p 500, gdzie w skład indeksu wchodzi trochę więcej spółek. Jeśli chodzi o polski rynek to wycofałem się z niego odkąd przedłużyli czas sesji o godzinę. Znalazłem sobie lepsze podwórko, bardziej zmanipulowane i przed wszystkim bardziej logiczne. Mam na myśli nyse. Zresztą i tak już od dawna nie mieszkam w pl. Jest (chciałbym napisać kilka) mnóstwo czynników wpływających na korelację ceny między instrumentem bazowym a pochodnym a różnica między nimi nazywana jest bazą. Baza jest bardzo wnikliwie obserwowana przez inwestorów i niektórzy są dość mocno wyczuleni na jej drgnięcia. Dlatego gdybyś chciał szarpnąć kontraktami, oprócz tego, że rozbujasz bazę a to natychmiast uruchomi alarmy w wielu programach inwestycyjnych, to ruch będzie niewielki. Inwestorzy natychmiast kapną się, że to tylko wahnięcie terminowego i zrozumieją, że ktoś ma chyba kaca, skoro to robi i wrócą do picia kawy z usmiechem na twarzy. Podczas sesji w normalnych warunkach, czyli kiedy nie ma odwracania rynku (hossa na bessę lub odwrotnie) raczej nie powinieneś sobie tym suszyć głowy. Jedynie musisz pamiętać, że baza się zmniejsza w miarę zbliżania się terminu wygaśnięcia a w momencie przejścia na nowe instrumenty z kolejnym kwartałem wykonania po prostu się rozszerza. Ten efekt jest ładnie widoczny na CFD, kiedy cena z sekundy na sekundę po prostu przeskakuje o wartość i tyle. Kiedy jednak pojawia się moment gdy rynek zaczyna się odwracać to w miarę zblizania się momentu, kiedy ludziska zrozumieją, że robi się na rynku gorąco i dotrze to do ich tępych głów, że hossa się skończyła (dzisiaj wielu w usa myśli, że ona nadal trwa), wtajemniczeni kalerzy najpierw używają akcji a potem kontraktów do manipulowania ceną. Jednak kontraktami manipuluje się w odpowiednich godzinach, w niektórych się po prostu nie da! ale w nocy to co innego. Wystarczy wyłapać moment, kiedy jest niewielu inwestorów na parkiecie i rzucić szybkie zlecenie zakupu większego pakietu kontraktów oraz zadbać o cenę otwarcia na kasowym następnego dnia (29 czerwca, oczywiście usa, futy na s&p 500). Co ciekawe, dwa dni wcześniej panowie z wall st sobie porobili zakupy na kontraktach przy poziomie około 1318 - 1322 a 28 czerwca wartość indeksu z powodu artykułu dość negatywnie opisującego rynek (i w miarę realnie) spadła im do około 1306. Rozbieżności punktowe mogą być do plus minus kilku ale to nie ma znaczenia teraz, nie pamiętam dokładnie wartości. Około 15.00 maklerzy próbowali dźwignąć rynek, zeby ratować własne pozycje, dało się wyczuć strach jaki wtedy między nimi zapanował, jednemu puściły nerwy, co spowodowało chwilowe wahnięcie ceny. Nie dali rady do końca dnia zwalczyć nacisku podaży więc przed zamknięciem poszli na ostro i kupowali w dużych ilościach. Zamknęli sesję w okolicy 1322 czy jakoś tak, pisze to z pamięci. A w nocy około 4 polskiego czasu wypchnęli kontrakty o chyba kolejne 20 pkt. Mógłbym Ci o tym gadać w nieskończoność bo rynek usa od początku tego roku mam w palcu ale nie ma to sensu. Przy okazji bardzo ciekawą jest operacja odwracania pozycji na kontraktach przez wtajemniczonych. I tutaj używa się zarówno kontraktów jak i akcji podczas notowań ciągłych. Czas, moment sesji - bardzo wazne czynniki. Uczyć się panowie.
Pozdrawiam serdecznie, jak coś to pytaj, może będę umiał pomóc. Niestety moje wypowiedzi moga co niektórych boleć ale to nie mój problem.