Portfel

Czy wszystkie dane fundamentalne potrzebne do wyboru spółek w testowanej strategii dostępne są za darmo w serwisie Stockwatch?

Czy to jest strategia w fazie testów czy została już przetestowana wcześniej na danych historycznych?

W pierwszym etapie przesiewam spółki pod względem fundamentalnym
1. odrzucam wszystkie, które mają sEVA (wg skanera Stockwatch) poniżej O
2. sortuję je wg zysku netto na akcję osiągniętego w ostatnich czterech kwartałach z uwzględnieniem ilości akcji w tym okresie (EPS)
3. odrzucam wszystkie których EPS jest niższy niż aktualna stopa referencyjna + 10% premi za ryzyko (obecnie 14,25% w zaokrągleniu 14%).
4. odrzucam spółki, których zysk netto w tym czasie był wyższy od zysku operacyjnego, który wyliczam z C/ZO podawanego przez Stockwatch.
W drugim etapie decyduję o zajęciu pozycji na podstawie dwóch warunków technicznych, które muszą być spełnione:
5. kurs akcji powyżej SMA 200
6. EMA 55 powyżej SMA 200 Do zajęcia pozycji konieczne jest spełnienie obydwu warunków, podobnie jak w odwrotnej sytuacji, tylko i wyłącznie zanegowanie obydwu warunków technicznych jest powodem do sprzedaży akcji, niezależnie od tego co w miedzyczasię zajdzie na polu fundamentalnym. Jednym słowem, jeżeli któraś spółka wejdzie do portfela, utrzyma się w nim tak długo, dopóki nie spadnie poniżej SMA200 i EMA 55 nie zejdzie poniżej SMA 200. Tylko wystąpienie tych dwóch technicznych sygnałów jest ją w stanie z portfela wywalić. To nawiązanie do zasady, by pozwolić zyskom rosnąć - w moim wydaniu.
Jeżli jednak któraś spółka zostanie sprzedana, na jej miejsce wchodzi następna, która spełnia wszystkie warunki fundamentalne i techniczne.
Gdyby takowej brakło - w portfelu jej miejsce zajmie gotówka.