4 maja warszawska giełda rozpocznie publikację dwóch nowych indeksów: WIG20short i WIG20lev - poinformowała GPW.
Oba nowe indeksy obliczane będą z wykorzystaniem indeksu WIG 20.
WIG20short będzie kształtował się w sposób odwrotny do indeksu WIG20 tzn. przy spadku WIG20 o 10 pkt. WIG20short będzie rósł o 10 pkt.
Indeks WIG20lev będzie podążał zgodnie z kierunkiem WIG20, ale z dwukrotnie większą siłą: wzrost WIG20 o 10 pkt. będzie powodował wzrost WIG20lev o 20 pkt.
_ - WIG20short i WIG20lev będą stanowiły interesujące uzupełnienie dotychczasowej palety wskaźników giełdowych _- powiedział Tomasz Wiśniewski, wicedyrektor działu produktów informacyjnych GPW.
_ - Liczymy ponadto na zainteresowanie ze strony instytucji finansowych wprowadzeniem do obrotu produktów strukturyzowanych na indeks WIG20short _ - dodał.
Obecnie w obrocie giełdowym znajdują się min. certyfikaty strukturyzowane na indeks shortDAX, odpowiednik WIG20short.
Nowe indeksy będą publikowane tak samo jak WIG20, czyli co 15 sekund w trakcie każdej sesji giełdowej, od rozpoczęcia do zakończenia notowań ciągłych.
Dniem bazowym dla indeksów będzie 31 grudnia 2005 r. (wartość 2.654 pkt) i od tego momentu zostaną przeliczone ich wartości historyczne.
Obecnie wartość WIG20short wynosi 4.241 pkt, zaś wartość WIG20lev kształtuje się na poziomie 649 punktów.
ZOBACZ TAKŻE:
