A teraz już rozumiem bo trochę mnie zastanawiało czy czegoś sam nie przeoczyłem :)

a no nie takie łatwe - generalnie wychodząc z samej teorii gracz który wie o zleceniu które dopiero trafi na giełdę (w przypadku pokera zna układ kart jaki wyłoży jeden z graczy) ma pełną przewagę i daje mu to w przypadku cykliczności takich zagrań pełną przewagę oraz jego metoda gry jest grą o sumie silno dodatniej gdyż inwestuje kapitał tylko przy określonym układzie danych.

Prosty przykład jaki ostatnio wpadł mi do głowy - przejdźmy do skali milisekund , bank mając daną że w kolejce jest zlecenie pkc na określony wolumen stworzyło automatyczny algorytm który w tym czasie dokonuje jednoczesnego zakupu akcji które uprzedni pkc miał kupić i wystawia zlecenie przeciwne wyższe o kilka gorszy które pkc złożony przez klienta zgarnie - oczywiście to zlecenie jest puszczone przez bank będący właścicielem domu maklerskiego puszczonym później.
System prosty, w pełni nie legalnym który w mojej ocenie stosuje nie jeden broker money margin :)

A co do owego okresu to mowa o zeznaniach rocznych które składa się do kwietnia?

http://news.money.pl/artykul/niespodziewana;decyzja;fed;stopa;dyskontowa;w;gore,180,0,589236.html


Reasumując biorę urlop od giełdy do czasu pierwszej ogólnoświatowej podwyżki stóp
procentowych - wtedy zagranie będzie klasyczne zgodne z cyklem obligacje -> akcje ->
surowce,


Fed niektórych zaskoczył :) Powinniśmy teraz pojechać na cyklu więc przychodzi czas obligacji a konktetniej kontraktów terminowych na nie.

Fajnie że posiadasz dokumenty ale czy to w ogóle wiesz o czym mówisz?
Nie traktuj mojej wypowiedzi jako ataku ale oszustwo z artykułu 286 kk o którym piszesz musi być w pełni umyślnym i to twoim zadaniem jest to udowodnić bo inaczej prokuratura umorzy sprawę.
Mówisz fałszywe dokumenty - a masz na to dowody? Sądu nie obchodzą subiektywne oceny tylko dowody.
Reasumując nic nie udowodnisz nikomu tym bardziej że banku jako instytucji nie możesz z tego paragrafu pozwać a tylko konkretne osoby przez prokuraturę.

Postaram się wiecej pisać - testy bloga zakończone nie pomyślnie, jeżeli ogląda go ponad 7 osób strasznie zamula co nie jest moim celem więc blog powstanie tutaj i basta :)

Zwracam uwagę na obecną silną korelację kursu eur/usd z sp500, co ciekawsze przez pewną część dnia sygnały kupna na eur/ust wyprzedzały sygnały kupna na sp500 - zachęcam do prowadzenia własnej analizy.

Dziś miałem okazję rozmowy z zawodowym furute traderem z UK, trochę ciekawe wnioski we dwóch wyzuliśmy z którymi chcę się podzielić z wami w najbliższym czasie po przeprowadzeniu testów. Postaram się nakierować was na metody opracowania taktyki która zarabia bo po rozmowach widzę że każdy przebywa taką samą drogę do tego celu i jest z tej samej gliny na giełdzie niezależnie czy obraca jednym kontraktem czy ich setkami (trochę trudniejsze bo polują na was pewnie gracze w dość prosty i dochodowy sposób). Przewagą jaką ma mały gracz kontraktowy jest elastyczność.

Generalnie po jakimś czasie gry chyba każdy zastanawia się co on tu tak faktycznie robi. Jeden ma to po miesiącu inny po roku, oczywiście chodzi o pieniądze no ale po serii transakcji zyskownych lub stratnych zaczynamy liczyć poświęcony czas na grę i zastanawiać się czy o to nam na początku chodziło. Myślę że w 99% wypadków odpowiedzą będą pieniądze no ale tak na dobrą sprawę czy do końca każdy rozumie jak je tu zarabiamy?

W całym tradingu na kontraktach terminowych i ogólnie innych giełdowych instrumentach obchodzą nas dwa wykresy. Jeden to ten na którym zarabiamy np wykres sp500, a drugi to ten który przedstawia historię wzrostów lub spadków na naszym koncie - tym na którym mamy kapitał będący wynikiem całej tej zabawy ale mało kto tak naprawdę myśli o tym że drugi wykres naszego kapitału jest przekształceniem funkcji systemu inwestycyjnego.
Najłatwiej zrozumieć to w ujęciu systemu idealnie mechanicznego czyli takiego który za każdym razem z takiego samego powodu i sposobu otwiera i zamyka kolejne transakcje.
Stan naszego konta będzie w gruncie rzeczy zależał tylko od owej funkcji. W przypadku systemu idealnie mechanicznego funkcja ta będzie miała cały czas dokładnie takie same parametry przy każdej zawieranej transakcji.

Przejdźmy teraz do celu którym jest wzrost drugiego wykresu reprezentującego stan naszego konta. I tutaj pojawia się matematyka w bardzo przystępnym do zrozumienia wydaniu.
Aby statystycznie krzywa naszego kapitału narastała musimy znaleźć na rynku zależność która statystycznie powtarza się w określonych odstępach czasu. Tutaj jest zabawa chyba banalnie prosta i do wykonania gołym okiem oraz kartką papieru do obliczeń - np na wykresie tygodniowym jakiegoś waloru jeżeli w miesiącu są 2 tygodnie spadkowe zwykle 3 tydzień jest silnie spadkowy lub silnie wzrostowy (prosta analogia aby zrozumieć co mam na myśli)

Wiedząc to oraz że na przestrzeni ostatnich 100 miesięcy wystąpiła ona powiedzmy 50 razy przechodzimy do drugiego elementu czyli określenia statystycznej szansy na to zagranie. Przyjmijmy że w 17 wypadkach na 50 cena wzrastała a w 33 spadała zgodnie z trendem. W tym przypadku oczywistym będzie zagranie na spadki gdyż jest ono statystycznie uzasadnionym ponieważ występuje częściej. W praktyce oznacza to aż 66 % szanse realizacji transakcji z zyskiem.

Wiemy już na czym zarabiamy i wiemy że stanie się to 50 razy w ciągu 100 miesięcy więc jesteśmy spokojnie bo gramy raz góra dwa w miesiącu.
I tu pojawia się ostatnia sprawa którą każdy kto traci zaniedbał. Stosunek kwoty ryzykowanej do możliwej do zarobienia (prościej na 1 ryzykowany dolar kilka dolarów zysku).

Wydaje mi się że to jest przyczyną wszelkich strat.
Aby przy 66% skuteczności maksymalnej uzyskać chociaż 40 % transakcji udanych musimy zastosować odpowiednią proporcję pomiędzy kwotami ryzykowanymi a kwotami możliwymi do zarobienia tak wiem - każdy dobry gracz to mówi tylko żaden kto to słyszy tego nie przemyśli bo to takie oczywiste, teraz poświęćmy na to czas.

Ponieważ trend to nie prosta kreska tylko zakresowe wahanie cen wywołane szeregami transakcji jeżeli zaryzykujemy za mało punktów to zmienność wyrzuci nas z rynku dlatego dowolny stop los musi być powyżej określonej zmienności aby miał jaki kolwiek sens i gra nie była losowaniem. I tu pojawia się problem - aby uzyskać 66% transakcji zakończonych zyskiem niemal zawsze na każde ryzykowane 3 dolary możemy zyskać 1 dolar. Po 100 transakcjach stracimy 102 dolary (3 * 34 stratne transakcje = 102) i zyskamy 66 (66 zyskowych transakcji * 1 dolc = 66) zatem straciliśmy 36 dolców.

Wiedząc że wykres naszego kapitału to wykres przemnożony przez funkcję matematyczną jaką opisałem słownie poniżej w ciągu 100 miesięcy gry tracimy 36 dolarów, nie mamy żadnych szans na zysk bo taką funkcje stworzyliśmy.
Co na tym etapie należy zrobić?
Wiedząc że 66 razy na 100 mamy szanse coś przewidzieć możemy zrobić inny myk. Przeliczamy sobie że w owych 66 transakcjach jakie są przy zaryzykowaniu 2 dolarów dla 3 dolarów zysku mamy

spokojnie :) zniżka też jest potrzebna, ceny od jakiegoś czasu były na racjonalnym poziomie a aby zarabiać tak być nie może, cena musi się zmieniać a im w bardziej in racjonalnym kierunku zmierza tym lepiej bo wcześniej czy później duży gracz to zauważy i stworzy trend.

no panowie to teraz się pośmiejemy tak jak niektórzy się śmiali jak to w lipcu dawałem :)

http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/3895e43eaf4553c8.html

i co teraz :) ?